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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15000円        NYダウ   13246  △38
                    ナスダック     2640  △39
                    S&P      1460   △7          
                    SOX指数    413   △5 
                    VIX指数    20.95  ↓0.73
                  CME日経先物    15145  △75円(通常時間比△135円)
                  イブニングセッション  終値15070円(15080円~15020円)1924枚
 今日の日経2225先物は弱含みのもみ合い展開を想定しています。
米国は昨日同様に小幅な騰落となっています。ナスダックは上昇幅は少し出ています。
CME日経先物は上昇で帰っています。

 米国は経済指標としては多く発表されています。7-9月のGDP確報は4.9%増と改定値からは変わらず、予想とも変わっていませんでした。住宅指数は20.5%の減と悪化が続き、景気関連では、11月景気先行指数は悪化、フィラデルフィア連銀製造業景気指数も悪化しています。総じて言えば経済指標的にはあまりよくない結果でしたが、株価はあまり大きく動きませんでした。少なくともある程度の経済指標の悪化傾向は市場は折込済みのようです。
また、ベスターンズの決算は赤字転落となりました。株価はハイテク、オラクルの好決算を評価のほうがウエイトが大きかったのか全体では上昇です。

 昨日の日本市場は午後日銀が、12月の金融経済日報を発表し、下方修正されました。景気は「住宅投資の落ち込みなどから減速しているとみられるが、基調としては緩やかに拡大している」として、前月までの「緩やかに拡大している」から下方修正した。先行きも「当面減速するものの、その後緩やかな拡大を続けるとみられる」として、前月までの「緩やかな拡大を続けるとみられる」から修正した。日銀が景気判断を下方修正したのは2004年11月以来初めてのことです。
株価のほうも後場寄付き後は連日のように一旦高値にチャレンジしてからの下落。高値15200円の前場高値を抜けぬまま一気に前場安値水準に押し返され、その後は13:50過ぎには安値水準の15100円を割り込み引けにかけては15010円と安値引けとなっています。
出来高が少ない中、買いが入らないところに、日銀の経済月報の約3年ぶりの下方修正で売られました。直近下値は若干切り下げましたが、15000円は依然死守していました。

 今日は中国の今年6回目の利上げが発表されています。 前場は様子見の可能性も高そうです。米国の悪材料の中の上昇も好感する反面、週末の今晩には不安も残ります。
上値が場合によっては15000円の攻防の場面もあるかも知れませんので15200円が超えられない場合は注意したいところです。 
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15050円        NYダウ   13207  ▲25
                    ナスダック     2601  △5
                    S&P      1453   ▲1          
                    SOX指数    408   ▲1 
                    VIX指数    21.72  ↓0.92
                  CME日経先物    15205  △145円(通常時間比△115円)
                  イブニングセッション  終値15060円(15090円~15050円)2114枚
 米国市場はもみあいのまま、小幅な騰落となりました。CME日経先物は16205円と上昇で帰っています。
今日は日銀の金融政策決定会合があります。結果に関しては据置の共通コンセンサスで、厳しい環境下での日銀福井総裁のコメントに注目、例によって利上げ時期模索の市場に対しての当面利上げなしの安心感で影響を与えることになるのか注目です。

日本のメガバンク3行の米国「スーパーSIV」サブプライム対策基金に対しての姿勢は巨額の出資要請に大してはノーのようです。これが市場にどう影響するのかが気になります。
サブプライム全体に関してはマイナスの可能性があります。逆に日本の金融セクターとしての見方は、プラスにはたらく可能性も残ります。金融セクターの雰囲気も市場に影響を与えそうな感じです。
 年末を控えて、出来高も非常に細くなっている中、米国は昨日方向性を出しませんでした。
モルガンスタンレーは中国からの資金の供給を発表したようで安心感のようです。今晩はベアスターンズの決算があります。前半戦のサブプライム下落の主役級だったところの決算ですから注目も大きいと思われます。

今日の日本の日銀金融政策決定会合、米国ベアスターンズ通過で動きがでるかも知れませんが、日本市場は基本は昨日レンジでのもみ合い継続を想定しています。
後場に一旦上昇してから下落のパターンが続きました。今日は午後に日銀のイベントが通過し、ここ2日間と同じ上昇から始まる可能性もありますが、2日間の下落がよぎり素直に乗れない可能性もありますが強さによっては一旦反発の可能性もありそうですが慎重姿勢で臨みたいところです。
 
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15450円~15200円        NYダウ   13232  △65
                    ナスダック     2596  △21
                    S&P      1454   △9          
                    SOX指数    408   △1 
                    VIX指数    22.64  ↓1.88
                  CME日経先物    15300  △70円(通常時間比△130円)
                  イブニングセッション  終値15230円(15230円~15170円)

 今日の日経225先物は15300円を挟んだ強含みのもみ合いを想定しています。
米国は反発して、CME日経先物は15300円△70円(通常終値比△130円)で帰ってきています。
 米国は、注目のゴールドマンサックスの決算は史上最高と好決算でしたが、CFOの今後に対する懸念のコメントに反応し、金融全般に売られています。ここまでは、サブプライムを材料に売りで稼いだ分が他との差になっている部分も大きかったと思われます。
あと、「スーパーSIV」シティGが提唱していたサブプライム救済基金が今後数週間以内にSIVからの債権買取の見通し報道もプラスに働いたようです。ここまでの評価はあまり高くはなかったように感じますが、現実としての動きが出てくれば、今回のような反応がでてきそうです。
また、ECBが史上最高額の57兆円の資金供給を実施し、上昇が続いた「EURIBOR」EU銀行間貸し出し金利も落ち付きを見せたようです。
FRBは住宅ローンの貸し出しに規制の動きを見せました。直接的に影響はなかったとおもわれます。サブプライム問題の解決策ではなく、今後の不良債権化される恐れのある貸付を減少させる目的と入り口の対策のようです。
 今日の日経先物は昨日レンジ15340円~15030円と幅がありましたが、下値は昨日の通常時間終値15170円。上値は昨日の高値の15340円がポイントになりそうと考えています。
現状25日移動平均線はほぼ横ばい水準で小幅な変動、5日移動平均は下落(価格水準にもよりますが)今日の終値15300円と仮定すると15360円になります。ちょうど昨日の高値15340円が5日移動平均の水準と重なるポイントで上値を抑えやすい水準に思いますが強含みを想定していますので抜けてくるのではと思っています。そこを抜けると25日移動平均が15450円前後にあります。
 今晩の米国はモルガンスタンレーの決算発表、明日がベアスターンズと続き、この辺も気になるところです。明日は日銀の金融政策発表と結果は共通の現状維持のコンセンサスですが、通過自体が材料として動くことが過去何回かあったと思います。
モルガン、ベアスターンズの決算が無事通過してくれれば、短期市場の大量の資金供給や、SIV対策基金等の対策効果期待の相場展開で、売り方も一服の年末に向けた戻り相場を期待したいところです。
アノマリー的にも、この後今週は、15440円の今週始値近辺のもみ合いで引け、来週上昇ならほぼアノマリー通りの展開となります。ただ過信は禁物のスタンスでいたいものです。
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15000円        NYダウ   13167  ▲172
                    ナスダック     2574  ▲61
                    S&P      1445   ▲22          
                    SOX指数    407   ▲7 
                    VIX指数    24.64  ↑1.37
                  CME日経先物    15075  ▲135円(通常時間比▲165円)
                  イブニングセッション  終値15210円(15260円~15180円)3249枚
今日の日経225先物は15000円割れにトライし何とか死守するもみあいのままの展開を想定しています。
米国は比較的多きめの続落となりました。先週末からインフレ懸念の台頭、利下げが遠のくがテーマとなっての下落のようです。後押しするかのごとく、元FRB議長のグリーンスパーン氏が景気後退の中でのインフレ進行「スタグフレーション」の可能性を指摘し、それにも反応したようです。
グリーンスパーン氏は今ドイツ銀行の顧問だったはず。今週末に控えた、米国のメジャーSQともいえるトリプルウィッチングがあります。いつもグリーンスパーン氏ののコメントは、トリプルウィッチングの前に取り上げられる傾向を感じています。本人の意思なのか、周りが利用しているのかはわかりませんが、この時期に注目されているようではありそうです。
 また、ニューヨーク連銀の製造業景気指数は悪化しています。
中央銀行の短期市場への資金供給が17日の昨日からの開始の予定、そのスタートからの世界的な株安方向。米国国債への資金逃避も目立っているようです。
 為替は113円台の半ばを確認し112円台に戻るなど円安値の確認作業をしているようです。
株価指数との連動性がここ最近とは違った動きになっているようです。
石油、金、CRB商品先物は僅かな下落となっています。
商品価格の高止まりによるインフレ懸念、LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)も上昇傾向とLIBORに連動する金利商品も多く、中央銀行の資金供給や、利下げが市場に反映しにくい環境がになっているのかも知れません。 

今日の日経225先物はCME日経先物15075円と15000が目の前の水準まで来ています。
15300円~15000円の水準は前回今年の安値をつけた時に10日間ほどもみあった水準です。うち5日間は15000円割れとなっています。
15300円のもみあいレンジの上値水準は一気に昨日抜けてきました。さすがに、もみ合いの下値15000円水準では多少の反発は見せるものと思っていますが、買い材料が見当たりません。
米国の証券大手の決算や、日銀の金融政策決定会合等の大きなイベントがきっかけになる可能性はありますが、きっかけも反転以外に、更なる下値更新可能性のリスクもはらんでいます。
 昨日も仕掛け的な売りも見受けられますが、先物の出来高もさほどでもありません。とにかく買いが皆手を引いている中で、少しの枚数でも下げやすい状況。ただ、価格水準によってはどこかでまと待って買いが入ることも、売り方は警戒しているかも知れません。
年末を控えて売り方もタイミングを計っているかも知れません。
今後スケジュールはいろいろありますので、日々緊張感を持って臨みたいところです。
昨日も今日の米国の下げを先取りするかたちで下げていますので、更なる大幅の下げの可能性は少ないのではとも思っていますが、やはり米国動向が注目には変わりなさそうで、CMEglobexの動きには影響されそうです。
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15650円~15400円        NYダウ   13339  ▲178
                    ナスダック     2635  ▲32
                    S&P      1467   ▲20          
                    SOX指数    414   ▲6 
                    VIX指数    23.27  ↑0.71
                  CME日経先物    15490  ▲40円(通常時間比▲80円)
                  イブニングセッション  終値15530円(15580円~15500円)2530枚
今日の日経225先物は、15500円を挟んでのもみあい展開を想定しています。
15500円割れ、25日平均では価格水準からの買いも入りやすいと思われtるものの、先週末の米国も大きめの下落のままの引けと、今晩の米国動向を見極めたいとの雰囲気も上値を押さえる要因のなる可能性もありそうです。

買い材料として為替の113円台が挙げられるが、113円台ドルは利下げ観測が後退したのが要因のようですが、動きとしては大きかったように思いますので、変化、反動両面の可能性を見ておきたいと思います。
先週末のSQ通過後は乱高下、板も薄いままで市場もトレンドが出せないまま、今日は週明けで、方向性は比較的出しやすい環境ではありますが、今年もラスト2週間と迫り、その点でも動きにくいところでしょう。
ラスト2週間の過去10年間の動きでも年間騰落で下落の年の今週(ラストの前週は)週間騰落小幅に変わらずか、下落、(2000年は大き目の下落)と年間の雰囲気が相場に反映しながらも、翌週のラスト週が9勝1敗と高確率の上昇のですので、その辺も意識されそうです。
基本的には、買いが入りやすいというよりは、売りが出にくいための現象ではと思っています。
また。今週は米国の金融・証券大手の決算や景気指標の発表も控えて今晩の米国動向とといもに様子見小動きになりやすい材料が多いようにも思います。

 米国投資新聞バロンズの2008年の相場予想は、12人のストレテジスト全員が上昇を予想たようです。金融セクターに関しては意見がわかれたようです。更なる悪化予想、と今が買い時との意見。ただ、「全員が同じ予想は危険信号の可能性」との認識も持っておきたいものです。
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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  15750円~15450円 
結   果   15730円~15460円 値幅270円
始   値   15620円
高   値   15730円 
安   値   15460円
終   値   15570円 ±0円(通常時間△50円)   
夕場終値   15530円 始値15560円 高値15580円 安値15500円 出来高2530枚
12月限 SQ値(特別清算値) 15513円

 今日の日経225先物はSQ通過後乱高下の展開となりました。
朝方発表になった日銀短観は、もともと悪化予想でしたが、予想を下回る水準でした。ただ、寄り付きは15620円とCME日経先物を上回る水準からのスタートで、寄り付き後もその流れで上昇し、9:30分には今日の高値15730円をつけました。材料としては円安方向に触れいたこともありましたが、SQ通過後の上昇期待もあったものと思われます。
SQ値特別清算値は15513円と先物の値とは離れたところで決定しています。この時点までは到達していない水準です。たまにこのようなケースは見られます。
この後、下落に展示ました、始値を下回る水準の15550円の前場安値はSQ清算値までは届かぬところで反転しています。
後場は寄り付きから売られ、15000円割れ、SQ値割れの15460円の安値をつけました。昨日の夕場安値15450円をぎりぎり下回らない水準です。
昨日安値を下回らない安心感かその後は、多少の上下をしながら上昇し、後場始まり値を上回る15680円までつけましたが、15700円にタッチできず今日3度目の反転下落となり、16570円の15500円台の引け、昨日の夕場終値と変らずとなりました。夕場では15530円で引けました。

 今日はSQ通過待ちの買いの力を計ってからの動きで、最後までその上値を抜けずに、そこを目安に戻り待ちに売られる展開の乱高下でした。
出来高はメジャーSQ当日のため、普段とは計れませんが、現物株28億1千万株、代金3兆9千万、先物は13万9千でした。
アジアは上海上昇の、他は1%弱の下落。

昨日に続き、今日の板も薄い板が続きました。昨日は「やさしい・・・トレード塾」で「板」について若干ですがコメントしておきましたが、「板」の構成には相場の雰囲気が伝わるものです。意図されたものと、プロの相場参加者のマインドを反映ものとがあると思います。今日は100枚単位の薄い板が並ぶ時間帯もかなりありました。薄い板が片側だけでスピード感がある場合は一方向に大きく動くことが多いですが、今日のように両面で薄い場合は、今日のような乱高下の可能性が高いように思います。今日の乱高下想定もも、半信半疑ながら、昨日の板の雰囲気からの部分もありました。
SQ通過しても今日のところは方向感を出せないままの1日でしたが、SQ値は上回って引けていますので、今晩の米国次第ですが、改めての戻りを試す展開を期待しています。今年も営業日ベースで9日間となりました。 
 
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今週もお疲れ様でした。
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