相場観 日経225先物　dream

■ＳＱ（特別清算値）前日・当日の株価動向

年月	ＳＱ前日　　　　　値幅	ＳＱ前日　　　　　当日騰落	ＳＱ前日　　　　　前日比	ＳＱ当日　　　　　値幅	ＳＱ当日　　　　　当日騰落	ＳＱ当日　　　　　前日比	寄付直後　　　　　10分値幅
2007年　　　　　11月	230	▲40	▲390	300	▲190	▲230	50
10月	340	300	290	180	▲190	▲140	70
9月Ｍ	150	20	▲120	280	290	210	70
8月	130	▲30	120	200	▲50	▲470	40
7月	210	▲140	▲80	120	80	290	40
6月Ｍ	230	220	40	170	▲90	▲290	110
5月	120	▲40	20	150	▲50	▲230	80
4月	160	▲100	▲180	350	▲280	▲120	40
3月Ｍ	420	370	310	160	40	40	100
2月	420	370	310	160	40	40	100
1月	310	▲120	▲90	230	70	270	60
2006年　　　　12月Ｍ	140	0	80	150	▲100	▲80	100
11月	190	20	10	220	▲100	▲170	60
10月	170	▲30	▲60	90	40	190	60
9月Ｍ	210	▲160	▲320	350	90	20	90
8月	160	▲40	▲90	130	▲30	30	70
7月	340	▲60	▲200	220	▲60	▲270	60
6月Ｍ	490	▲470	▲530	470	120	230	160
5月	260	10	▲70	220	▲180	▲290
4月	240	▲40	30	150	▲20	▲30
3月Ｍ	410	380	360	310	▲30	▲30

　　＊＊MはメジャーＳＱ

◎今週はメジャーＳＱ週（日経225先物の特別清算値とｵﾌﾟｼｮﾝＳＱが重なった週）

◆メジャーＳＱ週・ｵﾌﾟｼｮﾝＳＱ週を挟んだ前後の週の値幅をみてみました。
　先月、11月のｵﾌﾟｼｮﾝＳＱ週に大きな値幅が見られますが、概ねＳＱ週自体は大きな値幅にならないほうが多いように見えます。ここ暫くはＳＱ週を通過した翌週のほうが値幅的には動いています。偶然にも昨年のメジャーＳＱの12月と今年の12月のメジャーＳＱ前週は値幅760円でぴったりと並んでいます。昨年は小幅な継続的上昇で、通過後の値幅は2週続いて300円台に収まっています。

月	ＳＱ前週	ＳＱ週	ＳＱ次週
2007年　　　　　　　１２月Ｍ	760
１１月	450	980	630
１０月	430	430	750
９月Ｍ	730	510	730
８月	660	630	1730
７月	240	360	370
６月Ｍ	540	360	420
５月	250	380	460
４月	590	440	580
３月Ｍ	1150	680	730
２月	390	360	490
１月	370	520	420
2006年　　　　　　１２月Ｍ	760	370	370
１１月	530	470	470
１０月	460	310	160
９月Ｍ	490	650	390
８月	300	530	670
７月	450	790	580
６月Ｍ	860	1400	960

　　＊＊MはメジャーＳＱ

■訂正
ご指摘頂き数字・対象期間に誤りがありましたので訂正いたします。
・対象期間は8月〜10月5日→　7月〜10月5日でした。
・その他若干の数字の訂正を行っています。

■追加
　　　　　　　　　　　　　ﾄﾚﾝﾄﾞ方向が　
　　　　　　　　　　　正しい場合の勝率　　総合的勝率　
4月〜6月　３０円　　　　　５０％　　　　　　　２５％　　　　　　
　　　　　　　４０円　　　　　４０％　　　　　　　２０％
1月〜3月　３０円　　　　　６３％　　　　　　　３２％　　　　　　　　　
　　　　　　　４０円　　　　　４３％　　　　　　　２２％
　　　　　　　　　＊＊詳細は表記しませんが、30円から40円が勝率50％（正しいﾄﾚﾝﾄﾞにｴﾝﾄﾘｰした場合の）の分岐点となっています。
　
■始値からのトレンド方向の逆の値幅ごとに反転確率を分析しています。

トレンドと逆方向の値幅（始値〜高値：始値〜安値の小さい値幅の方）
◆7月〜10月5日まで
　　　　　　　　　　　　　ﾄﾚﾝﾄﾞ方向が　　　　　
　　　　　　反転確率　　正しい場合勝率　総合的勝率
　　０円　　　　５％　　　　　１００％　　　　　-‐-
　１０円　　　１７％　　　　　　９５％　　　　４８％
　２０円　　　１６％　　　　　　７９％　　　　４０％
　３０円　　　２４％　　　　　　６２％　　　　３１％
　４０円　　　１０％　　　　　　３８％　　　　１９％
　５０円　　　１３％　　　　　　２９％　　　　１５％　
　６０円以上　１６％　　　　　　１６％　　　　８％　

　上の表は少し解かりにくい部分もあるとおもいますので少し解説します。　
　寄付き値でポジションをとったとします。（成行き注文）
ポジションが正しかったかを判断するために、逆方向いった値幅ごとにそこからの反転確率をだしたものです。
具体的にいうと、寄付値から逆方向に全く行かない（逆方向値幅０円）確率は５％当然勝率１００％。逆方向１０円タッチして、そこから反転した確立は１７％、この段階では、正しいポジションでない確率は、逆方向に行かない０円の確立５％が否定されたのでそれを引いた９５％が正しいポジションと仮定した場合の勝率です。（総合的勝率とは、正しいポジションかどうかはこの段階では確率５０％よって９５％×５０％で４８％四捨五入）。
同様に２０円行った場合は、０円５％、１０円１７％・合計２１％（端数処理）が否定されたので正しいポジションとしても勝率７９％（総合勝率４０％）となります。３０円、４０円も同様です。

ここで注目は３０円と４０円の勝率の差です。
３０円の勝率・６２％から４０円は３２％と一気に落ちます。正しいポジションではない確立のほうが高くなるポイントとみれそうです。

ここから、寄付き成行き参戦した場合のロスカットを「４０円」に設定することも有効と思われます。
過去何度か期間を変えて検証したことがありますが、そう大きな変化はありませんでしたが、今後を保証するものではなく、局面局面での検証は続けて行きたいと思っています。

「寄り」「引け」システムは寄付き参戦の効果は「225先物高値・安値の時間帯分析」でも触れたように寄付き、又は9:00〜9:30までにその日の高値・安値をつける確率も高く、有効と思われます。ただ１００％勝つことはありえません。もし優秀な「寄り」「引け」システムに「４０円」ロスカットと加えた時の検証もおもしろい結果になるかも知れません。また、利益確定も「高値・安値時間帯分析」でも触れたように、大引けでのトレンドピークの可能性はそれほど高くありません。中期的トレンド方向がはっきり出ている場合は引けにかけての確率は上がりますが、それ以外のトレンドがはっきりしていない時は、その日のポイント価格や、一定金額の利益確定幅を設定してもおもしろそうです。
そのためには値幅分析も絡めればかなり有効な仕組みが出来る可能性もあります。値幅分析は重要視しています。局面での値幅設定に難しさがありますが、そこは「相場観」とデータの融合が究極のシステムではと思っています。

　これは「寄り」「引け」システムを否定するものではなく、更に工夫でパワーアップする少しでもヒントになればと思っています。

　今の私は相場を楽しみながら、板の研究に力を入れていますのでザラ場中のトレードを重視しています。何れはオリジナルのシステムにしようかとは思っていますが、寄値がある程度見える瞬間までは正直ニュートラルなスタンスの日のほうが多いです。よってまだ寄り引け判断を事前には出せないのです。
いつも触れていますように「今日の想定レンジ」も寄付き値や雰囲気によっては「想定レンジ」に拘らないトレードを行っています。その点をご注意されて「想定レンジ」はご覧ください。

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■1日の中で高値・安値をつける時間帯

　　　　　　　　　1〜9月　　8〜9月
Ａ　09:00〜09:30　　３６％　　３１％
Ｂ　09:30〜10:00　　　９％　　　８％
Ｃ　10:00〜10:30　　１１％　　　８％
Ｄ　10:30〜11:00　　　５％　　　１％
Ｅ　12:30〜13:00　　　８％　　１０％　
Ｆ　13:00〜13:30　　　７％　　　５％
Ｇ　13:30〜14:00　　　４％　　　２％
Ｈ　14:00〜14:30　　　６％　　１０％　
Ｉ　14:30〜15:10　　　１４％　　２５％
　　　　　＊＊高値・安値のそれぞれの時間帯分析はトレンドの方向によって変るので、
　　　　　　　　意味はなく、あくまでも1日のトレンドピーク時間帯として分析しています。

　上の表でもわかるように「Ａ」（9:00〜9:30）の間にその日の安値か高値が付く確立は平均で３６％、この30分に参戦、見極めの重要性がわかると思います。トレードタイプにもよりますが、値幅を比較的大きくとるためには「Ａ」時間での参戦は有効のようです。
またその日のトレンドのピーク時間は「Ｉ」時間14:30〜15:30の時間が１４％平均よりは高いですが逆を言うと、８６％がその時間前にピークを迎えているとも読めますのでその日のポイント価格等にタッチするようであれば、その時点の利益確定も有効だと思われます。
８月９月は「Ｉ」時間がぐっと延びています。今年では他に３月も高くなっています。トレンドが出ている時は後半に伸びる傾向が現れていて、そのときは「Ｈ」「Ｉ」時間（14:00〜15:10）まで引っ張ることもある程度有効と思われます。
また、ザラ場中の高値・安値ポイントは、裏を返せは、逆張りのポイントですが、目だった特長は少なくなっています。若干「Ｂ」「Ｃ」「Ｅ」の時間が高いくなっています。ここには出していませんが、「Ｃ」「Ｅ」時間は逆張り以外に、ブレイクするタイミングとしての傾向もあるようです。

◎今週はメジャーＳＱ週（日経225先物の特別清算値とｵﾌﾟｼｮﾝＳＱが重なった週）

◆メジャーＳＱ週・ｵﾌﾟｼｮﾝＳＱ週を挟んだ前後の週の値幅をみてみました。
　比較的メジャーＳＱ週（ｵﾌﾟｼｮﾝＳＱ週）は前後の週に比べると値幅はあまり大きくない傾向に見えます。
　ここ最近はＳＱ週通過後の翌週のほうが動く傾向が見られます。

月	ＳＱ前週	ＳＱ週	ＳＱ次週
2007年　　　　　　　１２月Ｍ	760
１１月	450	980	630
１０月	430	430	750
９月Ｍ	730	510	730
８月	660	630	1730
７月	240	360	370
６月Ｍ	540	360	420
５月	250	380	460
４月	590	440	580
３月Ｍ	1150	680	730
２月	390	360	490
１月	370	520	420
2006年　　　　　　１２月Ｍ	760	370	370
１１月	530	470	470
１０月	460	310	160
９月Ｍ	490	650	390
８月	300	530	670
７月	450	790	580
６月Ｍ	860	1400	960

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■ＳＱ（特別清算値）前日・当日の株価動向

年月	ＳＱ前日　　　　　値幅	ＳＱ前日　　　　　当日騰落	ＳＱ前日　　　　　前日比	ＳＱ当日　　　　　値幅	ＳＱ当日　　　　　当日騰落	ＳＱ当日　　　　　前日比	寄付直後　　　　　10分値幅
2007年　　　　　11月	230	▲40	▲390	300	▲190	▲230	50
10月	340	300	290	180	▲190	▲140	70
9月Ｍ	150	20	▲120	280	290	210	70
8月	130	▲30	120	200	▲50	▲470	40
7月	210	▲140	▲80	120	80	290	40
6月Ｍ	230	220	40	170	▲90	▲290	110
5月	120	▲40	20	150	▲50	▲230	80
4月	160	▲100	▲180	350	▲280	▲120	40
3月Ｍ	420	370	310	160	40	40	100
2月	420	370	310	160	40	40	100
1月	310	▲120	▲90	230	70	270	60
2006年　　　　12月Ｍ	140	0	80	150	▲100	▲80	100
11月	190	20	10	220	▲100	▲170	60
10月	170	▲30	▲60	90	40	190	60
9月Ｍ	210	▲160	▲320	350	90	20	90
8月	160	▲40	▲90	130	▲30	30	70
7月	340	▲60	▲200	220	▲60	▲270	60
6月Ｍ	490	▲470	▲530	470	120	230	160
5月	260	10	▲70	220	▲180	▲290
4月	240	▲40	30	150	▲20	▲30
3月Ｍ	410	380	360	310	▲30	▲30

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