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■SQ(特別清算値)前日・当日の株価動向


年月
SQ前日     値幅  
SQ前日     当日騰落
SQ前日     前日比
SQ当日     値幅  
SQ当日     当日騰落
SQ当日     前日比
寄付直後     10分値幅
2007年     11月
230  
▲40
▲390  
300  
▲190
▲230  
50
10月
340 
300
290  
180  
▲190
▲140  
70
9月M
150  
20
▲120  
280  
290
210  
70
8月
130  
▲30
120  
200 
▲50
▲470  
40
7月
210 
▲140
▲80  
120  
80
290  
40
6月M
230  
220
40  
170  
▲90
▲290  
110
5月
120  
▲40
20  
150 
▲50
▲230  
80
4月
160  
▲100
▲180  
350  
▲280
▲120  
40
3月M
420 
370
310  
160  
40
40  
100
2月
420  
370
310  
160  
40
40  
100
1月
310  
▲120
▲90  
230  
70
270  
60
2006年    12月M
140  
0
80  
150  
▲100
▲80  
100
11月
190  
20
10  
220  
▲100
▲170  
60
10月
170  
▲30
▲60  
90  
40
190  
60
9月M
210  
▲160
▲320  
350  
90
20  
90
8月
160 
▲40
▲90 
130  
▲30
30  
70
7月
340  
▲60
▲200  
220  
▲60
▲270  
60
6月M
490  
▲470
▲530  
470  
120
230  
160
5月
260  
10
▲70  
220  
▲180
▲290  

4月
240  
▲40
30  
150  
▲20
▲30  

3月M
410  
380
360  
310  
▲30
▲30  

  **MはメジャーSQ
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◎今週はメジャーSQ週(日経225先物の特別清算値とオプションSQが重なった週)

◆メジャーSQ週・オプションSQ週を挟んだ前後の週の値幅をみてみました。
 先月、11月のオプションSQ週に大きな値幅が見られますが、概ねSQ週自体は大きな値幅にならないほうが多いように見えます。ここ暫くはSQ週を通過した翌週のほうが値幅的には動いています。偶然にも昨年のメジャーSQの12月と今年の12月のメジャーSQ前週は値幅760円でぴったりと並んでいます。昨年は小幅な継続的上昇で、通過後の値幅は2週続いて300円台に収まっています。


SQ前週   
SQ週
SQ次週  
2007年       12月M
 760   

  
11月
 450
 980 
 630
10月
 430  
 430
 750 
9月M
 730
 510 
 730
8月
 660   
 630
 1730  
7月
 240
 360
 370
6月M
 540   
 360
 420 
5月
 250
 380
 460
4月
 590   
 440
 580 
3月M
 1150
 680
 730
2月
 390   
 360
 490  
1月
 370
 520
 420
2006年      12月M
 760   
 370
 370 
11月
 530
 470
 470
10月
 460   
 310
 160  
9月M
 490
 650
 390
8月
 300   
 530
 670  
7月
 450
 790
 580
6月M
 860   
 1400
 960  

  **MはメジャーSQ
■訂正
ご指摘頂き数字・対象期間に誤りがありましたので訂正いたします。
・対象期間は8月~10月5日→ 7月~10月5日でした。
・その他若干の数字の訂正を行っています。

■追加
             トレンド方向が 
           正しい場合の勝率  総合的勝率 
4月~6月 30円     50%       25%      
       40円     40%       20%
1月~3月 30円     63%       32%         
       40円     43%       22%
         **詳細は表記しませんが、30円から40円が勝率50%(正しいトレンドにエントリーした場合の)の分岐点となっています。
 
■始値からのトレンド方向の逆の値幅ごとに反転確率を分析しています。

トレンドと逆方向の値幅(始値~高値:始値~安値の小さい値幅の方)
◆7月~10月5日まで
             トレンド方向が     
      反転確率  正しい場合勝率 総合的勝率
  0円    5%     100%     -‐-
 10円   17%      95%    48%
 20円   16%      79%    40%
 30円   24%      62%    31%
 40円   10%      38%    19%
 50円   13%      29%    15% 
 60円以上 16%      16%    8% 

 上の表は少し解かりにくい部分もあるとおもいますので少し解説します。 
 寄付き値でポジションをとったとします。(成行き注文)
ポジションが正しかったかを判断するために、逆方向いった値幅ごとにそこからの反転確率をだしたものです。
具体的にいうと、寄付値から逆方向に全く行かない(逆方向値幅0円)確率は5%当然勝率100%。逆方向10円タッチして、そこから反転した確立は17%、この段階では、正しいポジションでない確率は、逆方向に行かない0円の確立5%が否定されたのでそれを引いた95%が正しいポジションと仮定した場合の勝率です。(総合的勝率とは、正しいポジションかどうかはこの段階では確率50%よって95%×50%で48%四捨五入)。
同様に20円行った場合は、0円5%、10円17%・合計21%(端数処理)が否定されたので正しいポジションとしても勝率79%(総合勝率40%)となります。30円、40円も同様です。

ここで注目は30円と40円の勝率の差です。
30円の勝率・62%から40円は32%と一気に落ちます。正しいポジションではない確立のほうが高くなるポイントとみれそうです。

ここから、寄付き成行き参戦した場合のロスカットを「40円」に設定することも有効と思われます。
過去何度か期間を変えて検証したことがありますが、そう大きな変化はありませんでしたが、今後を保証するものではなく、局面局面での検証は続けて行きたいと思っています。

「寄り」「引け」システムは寄付き参戦の効果は「225先物高値・安値の時間帯分析」でも触れたように寄付き、又は9:00~9:30までにその日の高値・安値をつける確率も高く、有効と思われます。ただ100%勝つことはありえません。もし優秀な「寄り」「引け」システムに「40円」ロスカットと加えた時の検証もおもしろい結果になるかも知れません。また、利益確定も「高値・安値時間帯分析」でも触れたように、大引けでのトレンドピークの可能性はそれほど高くありません。中期的トレンド方向がはっきり出ている場合は引けにかけての確率は上がりますが、それ以外のトレンドがはっきりしていない時は、その日のポイント価格や、一定金額の利益確定幅を設定してもおもしろそうです。
そのためには値幅分析も絡めればかなり有効な仕組みが出来る可能性もあります。値幅分析は重要視しています。局面での値幅設定に難しさがありますが、そこは「相場観」とデータの融合が究極のシステムではと思っています。

 これは「寄り」「引け」システムを否定するものではなく、更に工夫でパワーアップする少しでもヒントになればと思っています。

 今の私は相場を楽しみながら、板の研究に力を入れていますのでザラ場中のトレードを重視しています。何れはオリジナルのシステムにしようかとは思っていますが、寄値がある程度見える瞬間までは正直ニュートラルなスタンスの日のほうが多いです。よってまだ寄り引け判断を事前には出せないのです。
いつも触れていますように「今日の想定レンジ」も寄付き値や雰囲気によっては「想定レンジ」に拘らないトレードを行っています。その点をご注意されて「想定レンジ」はご覧ください。

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■1日の中で高値・安値をつける時間帯

         1~9月  8~9月
A 09:00~09:30  36%  31%
B 09:30~10:00   9%   8%
C 10:00~10:30  11%   8%
D 10:30~11:00   5%   1%
E 12:30~13:00   8%  10% 
F 13:00~13:30   7%   5%
G 13:30~14:00   4%   2%
H 14:00~14:30   6%  10% 
I 14:30~15:10   14%  25%
     **高値・安値のそれぞれの時間帯分析はトレンドの方向によって変るので、
        意味はなく、あくまでも1日のトレンドピーク時間帯として分析しています。

 上の表でもわかるように「A」(9:00~9:30)の間にその日の安値か高値が付く確立は平均で36%、この30分に参戦、見極めの重要性がわかると思います。トレードタイプにもよりますが、値幅を比較的大きくとるためには「A」時間での参戦は有効のようです。
またその日のトレンドのピーク時間は「I」時間14:30~15:30の時間が14%平均よりは高いですが逆を言うと、86%がその時間前にピークを迎えているとも読めますのでその日のポイント価格等にタッチするようであれば、その時点の利益確定も有効だと思われます。
8月9月は「I」時間がぐっと延びています。今年では他に3月も高くなっています。トレンドが出ている時は後半に伸びる傾向が現れていて、そのときは「H」「I」時間(14:00~15:10)まで引っ張ることもある程度有効と思われます。
また、ザラ場中の高値・安値ポイントは、裏を返せは、逆張りのポイントですが、目だった特長は少なくなっています。若干「B」「C」「E」の時間が高いくなっています。ここには出していませんが、「C」「E」時間は逆張り以外に、ブレイクするタイミングとしての傾向もあるようです。
◎今週はメジャーSQ週(日経225先物の特別清算値とオプションSQが重なった週)

◆メジャーSQ週・オプションSQ週を挟んだ前後の週の値幅をみてみました。
 比較的メジャーSQ週(オプションSQ週)は前後の週に比べると値幅はあまり大きくない傾向に見えます。
 ここ最近はSQ週通過後の翌週のほうが動く傾向が見られます。

SQ前週   
SQ週
SQ次週  
2007年       12月M
 760   

  
11月
 450
 980 
 630
10月
 430  
 430
 750 
9月M
 730
 510 
 730
8月
 660   
 630
 1730  
7月
 240
 360
 370
6月M
 540   
 360
 420 
5月
 250
 380
 460
4月
 590   
 440
 580 
3月M
 1150
 680
 730
2月
 390   
 360
 490  
1月
 370
 520
 420
2006年      12月M
 760   
 370
 370 
11月
 530
 470
 470
10月
 460   
 310
 160  
9月M
 490
 650
 390
8月
 300   
 530
 670  
7月
 450
 790
 580
6月M
 860   
 1400
 960  

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■SQ(特別清算値)前日・当日の株価動向


年月
SQ前日     値幅  
SQ前日     当日騰落
SQ前日     前日比
SQ当日     値幅  
SQ当日     当日騰落
SQ当日     前日比
寄付直後     10分値幅
2007年     11月
230  
▲40
▲390  
300  
▲190
▲230  
50
10月
340 
300
290  
180  
▲190
▲140  
70
9月M
150  
20
▲120  
280  
290
210  
70
8月
130  
▲30
120  
200 
▲50
▲470  
40
7月
210 
▲140
▲80  
120  
80
290  
40
6月M
230  
220
40  
170  
▲90
▲290  
110
5月
120  
▲40
20  
150 
▲50
▲230  
80
4月
160  
▲100
▲180  
350  
▲280
▲120  
40
3月M
420 
370
310  
160  
40
40  
100
2月
420  
370
310  
160  
40
40  
100
1月
310  
▲120
▲90  
230  
70
270  
60
2006年    12月M
140  
0
80  
150  
▲100
▲80  
100
11月
190  
20
10  
220  
▲100
▲170  
60
10月
170  
▲30
▲60  
90  
40
190  
60
9月M
210  
▲160
▲320  
350  
90
20  
90
8月
160 
▲40
▲90 
130  
▲30
30  
70
7月
340  
▲60
▲200  
220  
▲60
▲270  
60
6月M
490  
▲470
▲530  
470  
120
230  
160
5月
260  
10
▲70  
220  
▲180
▲290  

4月
240  
▲40
30  
150  
▲20
▲30  

3月M
410  
380
360  
310  
▲30
▲30  

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