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■日経225先物 今日の結果
想定レンジ 17500円~17280円
結   果  17310円~17200円 値幅110円 終値17280円▲20円
トレード +30 7月累計 +660

米国反発と昨日に17000円手前あらの上昇を受けての前場、17280円と17300円・CME共に下回る寄付きとなり、昨日高値17310円を超えられない展開となりました。290円~250円の17200円台後半の揉み合う時間が長く続き、1:40分過ぎにはレンジを下にブレイクするも、昨日も意識された17200円を割らず、引けにかけては上昇し17280円で引けています。
結果昨日レンジ内での値幅110円の揉み合いで今晩の米国待ちで終った形です。
場中のじ情報ですと、公取委は新日鉄はじめ複数企業にの販売価格カルテル問題での立ち入り調査が入った旨の帆報道があり1:40過ぎの下げの要因のようにも言われています。(報道時間未確認)

出来高は先物10万3千枚、現物22億6千万株。先物の10万枚超えは5日連続です。
CMEGlobex米国は小幅安で動きなく、アジアはほぼ全面高で日本だけの下げの様相です。欧州もこの時間は上昇して寄り付いています。
為替は119円台から118円後半で大きな動きはありませんでした

今日は上値・下値ともにトレンド上では意識されるポイントで昨日高値17310円と一昨安値17200円(昨日の意識されたポイント)の範囲でしたので、ニュートラルポジション、明日の米国を受けた結果で短期の方向性が出そうです。

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■前場の結果
17310円~17220円 値幅90円 終値17270円▲30円

米国の反発と、昨日の17000円手からの上昇を受けての前場、寄付きは17280円と昨日の終値・CMEを下回ってのスタートとなり、昨日高値の17310円を抜けないまま、下落しました。昨日同様下値確認後再度上昇し、290円~250円の揉み合いが続き17270円でひけています。
現物は寄付き直後は、マインドを繁栄してか、ほぼ全面高に近い寄付きでした。その後は、精密・商社が大きく上昇している他は値上・値下小幅にまちまちの状況です。

寄付き直前から、売り板はいやな感じから、寄付き直後にはそれが拡大し、1000枚超の板が比較的きれいに並んでいきました。上値の重さを印象付ける板からのスタートでした。
勢いがあれば寄付きは17300円を上回るところ(寄付後の多少の押しはよくある)を、17300割れ、寄付直前までは17310円の気配でしたから押されての寄付きです。
想定とは今のところほぼ逆に動いています。何度か触れてきていますが寄付きを比較的重視していますので、その状況によってはレンジに拘らずトレードしています。ご注意ください。

後場は上下両方ともありそうな状況にみえます。昨日同様後場からの上昇も、昨日高値抜けないでの下落もありニュートラルです。
このまま、17310円昨日高値をを抜けないままですと今晩の米国様子見が広がるかもしれません。昨日上昇も、一旦上昇後の下落が続いていますので、今日でその流れが断ち切れるか注目のところです。昨日高値17310円を抜ければ、一旦は昨日の流れを受け継ぎ17300円台での揉み合いで今日の不安は少し和らぐのではとおもっています。
多少のヒントは後場寄り付きに出るかも知れませんので出来高、板変化にも注目しています。
■日経225先物 今日の想定レンジ
17500円~17280円

米国は反発ダウ+92ドル、CME日経は17295円大証比ほぼ変わらずで戻りました。
昨日、17200円突破、週末終値17290をも上回る勢いの上昇は今日のところは戻りの高値模索の動きが中心になると想定しています。
週末高値の先物17380円、現物では17454円が一つの目安で、そこを抜けると17670円までは窓が開いていますので、比較的戻り易くなります。
その間では心理的な節目として17500円近辺が意識されやすそうです。
オプションもここ2日間で動きがで中心行使価格帯ではてコールが増え、プットが減少しています。
米国の反発は決算への反応と値ごろからの買戻しのようです。今日の上昇で今回の不安が解消の可能性はあるものの、まだ見極めが必要でしょう。200日平均ポイントでの反発にた形にはなっています。また反発はしたものの、直近の下値は場中切り下げていました。
米国は一旦戻したあとに再度急落が続きましたから、今日もその流れが断ち切れるか引き続き注目の日になります。
その意識・警戒感が根底にあると日経の上値も重くなりそうで、17400円近辺でとまる可能性もあります。

為替は119円台と円安方向で戻っています。
今日は朝、家計調査、完全失業率、有効求人倍率等がありますが、やはり注目は昨日は決算発表。昨日の新日鉄ほどの直接的な連動とはならないでしょうが、引き続き好業績の安心感買いの流れが続く可能性がたかそうです。
今日の発表は大引け後のものもありますが、大手銀行(みずほ、三菱UFJ)、電気、不動産、商社などの注目のほか多数で前半戦のピークとなります。
■みんなの相場観 7月31日

    □上昇       60% 18票
    □下落       30%  9票
    □揉み合い     10%  3票    AM8:00現在です。
   
  投票の途中経過は、投票BOXの投票結果をクリックいただくとポッポアップします。

7月31日(30日現在)
■オプション
  ■建玉計   コール 36.5万枚(△2.4万枚) 
            プット  52.2万枚(△0.5万枚)
  ■8月物
    コール  行使価格  建玉  前日比  5日間増減
                  百枚  百枚    百枚  
           17000円     19  △14   --- 
           17500円     73  △27   △68    
           18000円     198  △42    △132
           18500円    247  △13    △61
           19000円    307  △14    △25
    プット  
           16000円    246  ▲5    ---
           16500円    234  ▲14     0
           17000円    261  ▲8    ▲24
           17500円    175  ▲9    ▲38
           18000円    101  ▲5     ▲11
                  **10枚台で四捨五入にて表示
■裁定買残 
 7月26日(木)現在(2日遅れになります)当期残高
   17億5049万株 前日比 ▲2741万株
      <参考> 最少買残高  7月11日 15億5300万株
             6月SQ明け   6月11日 18億6600万株
             今年ピーク    2月27日 31億2500万株

         【注意】
           日経新聞掲載より
           転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報   
 全体的にまちまち、クレディ、ネット証券売、大口 野村4000枚(買い一方向)、モルガンS 4700枚(買い) 
       クレディスイス  売 3100枚
       ネット証券4社   売 3500枚  (差し引き) 
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
■日経225先物 今日の結果
想定レンジ 17180円~16980円
結   果  17310円~17040円 値幅270円 終値17300円△10円
トレード +140 7月累計 +630

先週末の米国安と、参院選自民大敗を受けた前場(その他、鉱工業生産はほぼ予想の中央値)。17000円にタッチすることなく上昇、18140円からは一旦下落も、再度17000円割れず、10:00少し手前につけた17040円が安値となり10:00からのトレンドを持った上昇となりほぼ引高に近い形となりました。
特に後場は寄付き前場+30の寄付き出来高2200枚と久々の一気の上昇パターン(出来高を伴った前場高値超えの寄付き)が登場しました。
17200円の週末の安値、ここを抜けないと、窓と認識され下へ向う展開も想定していましたが、寄付きの強いパターンから17200円を突破し上昇を確認、ただ新日鉄が決算発表を受けて一気に売られると先物も下落しましたが、新日鉄が再度一気の切り替えしを見せると、そこから先物も再度の力強い上昇となり昨日終値も超え、17300円で終える非常に強い形で引けました。
下値は17000円・意識されましたが、52週平均の17020円のポイントでもありました。
新日鉄は業績は上方修正はなかったもののしっかりした内容でしたが、海運同様発表とともに売られるパターンで一気の下落したものの、売りが一段落すると一気の上昇と全体の雰囲気を盛り上げたかたちになりまし。その他、非鉄・海運セクターが上昇率上位となって市場を牽引しました。出来高は先物14万枚、現物22億6千万株。

CMEGlobex米国も後場上昇幅を広げています。アジアも安く始まったものの、上昇・下落マチマチで推移しています。今の時間欧州の上昇スタートのようです。

明日以降は米国動向もありますが、今日窓を開けることを否定し(17200円突破、週末の終値17290円も越えましたので、戻りの上値を模索する展開となりそうです。17380円の週末高値を超えると次の窓17670円までは、17500円の節目はあるものも、窓は売買がない分上昇し易い面もあります。
今日の値幅270円は5月18日以来の250円超えです。2ヶ月半ぶりのことです。急落の反動とはいえボラティリティの高まることはデイトレにとってもありがたいことです。
ボラティリティが高まることはリスクも高まりますので、今後も変化に注意しながら臨んで行きたいです。


■前場の結果
17140円~17040円 値幅100円 終値17130円▲160円

寄付き17070円▲180円、CME比△55円と17000円からは離れて寄付き、そのまま17140円まで上昇しました。昨日安値17200円までは届かず、反転し寄付値を下回り今日の安値17040円をつける場面もありましたが、それ以上の売り込みもなく、再度反転、引けは今日の高値近辺17130円で終っています。
先物が17100円近辺の揉み合いの間、現物は、朝ほど一瞬前面安の場面がありましたが、まず海運が買われ、しばらくすると鉄鋼が買われ牽引し、8セクター前日を上回るまでになっています。値上銘柄560、値下銘柄1046.
出来高は先物6万1千枚、現物10億8千万株。先物は若干の大口はありましたが、トレンドを作るタイミングではなく、後半の上昇も、現物のじり高に合わせた上昇にみえました。

為替は118.50近辺で目だった動きはありません。ポジション的にはまだ、118円割れも視野に入れたポジションで小動きです。
CMEGlobex米国も今のところ小幅上昇、アジアは安いところのスタートも戻し傾向で上昇に転じているところもあります。

後場は前場後半の流れで再度上値のトライに向かいそうです。17200円を超えるかがポイントになりそうです。
また後場発表になる鉄鋼決算も今日の流れに影響を与えそうです。
前場鉄鋼は買われています。一段高となれば一気に17200円を抜ける可能性も高まってきます。逆であれば難しくなるでしょう。
前場は先物主導の展開はあまり見られませんでしたから、後場は動く可能性もあり少し警戒も必要かとおもいます。


■日経225先物 今日の想定レンジ
17180円~17980円

今日ははCMEが17015円と17000円の攻防のからのスタートとなりそうです。米国不安から始まっている今回の株安ですから、米国の動きも、見定めたいところです。米国も直近の節目となる価格帯(6月8日・27日に止まった13250ドル)が目の前の13265ドルで引けています。今晩の米国も節目の攻防となり割れるようだと調整時間はかかりそうです。日米ともに重要な一日です。

週間では16000円台も想定していますが、今日のところは、17000円の攻防から一旦上昇も週末の安値(17200円)抜けずの展開を想定しています。
参院選通過・自民惨敗もある程度は折込済み、騰落レシオも25日で69%と70%割れ、PERも18%台。オプションの27日はコール建玉が増えていました。中心価格ではプット建玉は減少しています。今回急落前を含めオプションの動きは中心行使価格帯ではほとんど見られていませんでした。前日411円安で今日のCMEは更に275円安と2日間計では690円安となり一旦は買いが入ってもいいタイミングのように思います。
その買いが、週末の安値17200円を抜けずに下落に転じるケースはよくあります。後半はやはり米国動向の様子見での手控え出る可能性もあります。この17200円(又は27日終値17290円)を抜かないとやはり下値模索の流れは続く(明日以降も)のではと思っています。

今日は鉄鋼の決算発表があります。こちらは鉄鋼株がいままで市場で大きな役割を持ってきましたので、決算にからんだ思惑の動きは注目です。直近4日間は値幅を伴って下落しています。
朝は、鉱工業生産の発表があり予想は1.0%程度の上昇となっています。
参院選も自民惨敗を織り込んでいるとは言え、首相退陣せずでの今後の政局への海外見方も注目です。

政局不安への海外の嫌気、米国様子見、トレンドライン割れ等今日から売り込まれてもいい局面ですし、月曜日はトレンドがでると大きく増幅する可能性も秘めていますので警戒感を持って臨みたいところです。

サポート&レジスタンスポイントは「今週の相場観」をご覧ください。
7月30日(27日現在)
■オプション
  ■建玉計   コール 34.1万枚(△3.5万枚) 
            プット  51.6万枚(△0.7万枚)
  ■8月物
    コール  行使価格  建玉  前日比  5日間増減
                  百枚  百枚    百枚  
           17000円     5  △4   --- 
           17500円     46  △35   △42    
           18000円     156  △68    △96
           18500円    234  △13    △53
           19000円    293  ▲2    △18
    プット  
           16000円    251  △51    ---
           16500円    248  ▲18    △28   
           17000円    269  ▲21    ▲3 
           17500円    184  ▲57    ▲20
           18000円    106  ▲6     ▲6
                  **10枚台で四捨五入にて表示
■裁定買残 
 7月25日(水)現在(2日遅れになります)当期残高
   17億7791万株 前日比 ▲2652万株
      <参考> 最少買残高  7月11日 15億5300万株
             6月SQ明け   6月11日 18億6600万株
             今年ピーク    2月27日 31億2500万株

         【注意】
           日経新聞掲載より
           転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報   
 全体的にまちまち、クレディ、ネット証券小幅売り、大口ソシエテ4800枚(買い)、JPモルガン3000枚(一方向売り) 
       クレディスイス  売  960枚
       ネット証券4社   売 1340枚  (差し引き) 
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
■先週の結果(7月23日~)
想定レンジ 18300円~17850円
結   果  18040円~17200円 値幅840円 終値17290円 ▲890円

想定レンジからは大幅に下ぶれした週となりました。
先々週末の149ドルの下げを受けた日本市場は週初は18000円近辺で揉みあうも、米国安を受け水曜日からは、一目均衡表の雲に突入し、長らく続いて18000円台の揉み合いレンジから下に離れて行きました。週末には前日の米国の300ドルを越す下げもあり17200円台となっています。一目の雲も下抜け、長期のトレンドラインも下抜けた形になっています。
米国はサブプライム問題が金融業界に不安を拡大し、今まで上昇の牽引であったM&Aの減速懸念にも広がり、資産逃避の流れもありドル安も加速がついた週となっています。米国週末は更に200ドルを越す下げとなりCME日経は17015円と17000円割れ目前の水準まで下げています。
日本では、企業の4-6月決算発表が始まっています。全体的に順調のようですが、世界株安の中で利益確定が優先されている状況です。
上方修正企業も出てきていますが、予想PERから試算した一株利益予想は928円とまだほとんど変化はない状況です。
海外はアジアは週初高値更新してからの週後半下落。米国は下げ・小幅戻しの繰り返しで下値切り下げが続き週末も200ドルを超える下げで、終値は直近安値6.8(13251ドル)、6.27(13259ドル)の手前13265ドルで止まった形で安値で引けています。欧州は日本と同じ揉み合いからの下離れとなっています。
中国・上海だけは別世界の動きです。26日に高値更新し4346Pを付け、27日もアジア大幅安の中、前日変わらずで終えています。
為替も6月24日に124円台をつけてからは一環して円高基調が続き、今週の週初に119円台にタッチし、その後一旦は戻すも、週後半は120.50から一気に118.00手前まで円高に振れる大きな動きでした。

■今週の想定レンジ(7月30日~)
17300円~16700円

今週はやはりボラティリティの高い展開、17000円割れも想定しています。割れた場合は明確に意識されるのは3月5日の安値16520円。それ以外は明確なポイントは少なく100円刻みで確認しながらでしょうか。長期のトレンドラインも下回わっています。今回の下げがオーバーシュートとして理解され一瞬で直ぐトレンドライン復帰はやはり想定しにくいところです。ただ、今までの長期トレンドから下落トレンドに入ることを想定する向きはやはり多くはないでしょう。年末に向けては上昇を確信しているでしょう。米国が、もしサブプライム問題の波及的影響で景気減速懸念拡大しても、「利下げ」切り札があります。(少し先の話ですが)

週初はCMEが17015円と17000円の攻防のからのスタートとなりそうです。米国不安から始まっている今回の株安ですから、米国の動きが定まるまでは一気の反発は難しそうです。米国も直近の節目となる価格帯(6月8日・27日に止まった13250ドル)が目の前の13265ドルで引けています。月曜日の米国も節目の攻防となり割れるようだと調整時間はかかりそうです。日米ともに大きな節目の月曜日となりそうです。
参議院通過で上昇のアノマリーも何処へやら、参院選も織り込み済みとは言えあらためて大敗を目の前にすると月曜日からの一気上昇というよりは様子見からスタートのほうは高そうです。
また、過去2回の同時株安のは2回ともダブルボトムからの上昇です。
昨年5月は約1ヶ月後に2番底確認、2月末は6日後に安値再確認したからの上昇でした。米国も同様な動きでした。(日本が米国の流れの後追い)
この辺を意識するとやはり一旦戻しても、戻り売りや、早期の利益確定の動きはでそうです。

少しネガティブな内容が多くなりましたが、日米共に月曜日は節目のポイント価格ですからそこを割らずにすめばそのまま戻りを試す展開も可能性としてはありえます。
オプションの27日はコール建玉が増えていました。中心価格ではプット建玉は減少しています。今回急落前を含めオプションの動きは中心行使価格帯ではほとんど見られていませんでした。PERも18%台まで低下、騰落レシオ(25日69%)含めオシレーターは売られ過ぎを示しています。
今週の予定は、日本では月曜日の鉱工業生産がありますが選挙通過を受けた動きが優先でしょう。他は決算発表で同じく月曜日に新日鉄、JFEの鉄鋼組がありこちらの動向は重要でしょう。今までの上昇牽引の代表であり、最近の全面安の場面でも買われる時があり、いろいろと思惑がありそうな面もあります。
米国は今週も重要指標が多くあります。31日個人所得・支出、1日の雇用統計、他景気関連指標の発表があり、今週も乱高下の可能性はありそうです。

【下値・推定サポートポイント】
17200円    3月5日安値18520円~高値18320円 上昇1800円の61.8%
17000円近辺  節目価格 4月2日安値 17020円、16980円ボリンジャーバンド5日3σ
          52週平均17020円
16850円    週足 ボリンジャーバンド16840円2σ
16700円    PER 18.00%
16520円    3月5日安値 (3月14日16550円ダブルボトム)
     **推定のサポート以外では100円刻みで確認しながらの展開でしょうか

【上値レジスタンスポイント】
17770円    一目均衡表雲下限
17670円    7月26日安値(窓)
17500円    節目
17380円    27日高値
17290円    27日終値
17280円    200日平均
17200円    27日安値  上昇1800円の61.8%
■投資歴・投資スタイルアンケート

 このブログも日々ご覧いただく方も増え、どんなタイプの方が主にご覧いただいているのか、
 今後の参考にしたくアンケートBOXを設置いたしました。(左下)
 設問に制限がありますので近いものを1つ選んでください。
 初めてのかたはもちろん、今まで継続しご覧いただいている方もぜひ参加してください。
■世界同時株安時の下落率
        今回    2月末  06年5月
NYダウ    5.4%  6.7%  8.0%
S&P500   6.1   5.8   7.7
ナスダック   5.9   7.9  15.2
フランス    7.5   6.9  10.2      
ドイツ      8.0   8.2  13.8

韓 国     6.0   6.2  17.8
台 湾     6.0   7.0  16.2
香 港     3.8  10.3  11.9
インド      3.5  15.2  29.2

ロシア      5.9  11.8  30.0
ブラジル    8.9  11.3  21.7

日経平均    6.0   8.6  19.0
TOPIX     6.0   8.5  18.2
 **下落率は直近の高値からの下落率で同時株安スタート日の起算ではありません。
   下落率はデータによりザラ場高値、終値ベース高値が混在していますので
   あくまでも大きな流れとしてご覧ください。
   全て下落のデータなので「▲」は省略してあります。

■下落期間     
      今回    2月末  06年5月
      ---    4日    24日
    **大幅下落スタート日から起算  
■下落幅          
       今回    2月末  06年5月
日経平均  1099円  1768円 3345円
225先物   1120   1790  3570 
TOPIX     107    167   325
    **直近高値からの起算

■日経平均PER
        今回    2月末  06年5月
    18.55%  19.61  17.45
    (7.27現在) (3.14)(6.7)
   
     **急落近辺の最低値  予想PERで表示
     <参考>今年の最低 5月18日 18.76  

■最低買残
        今回    2月末  06年5月
    17億77百株 31億25百 22億21百
    **急落前日(今回は25日現在)

■日経オプション IV(インプライド・ボラティリティ・・予想変動率)
         今回    2月末  06年5月
急落前日    21.1 15.0  31.0%
急落当日    24.9 20.7  17.8
 
■為  替
        今回      2月末    06年5月
   安 6.22 124.14円  1.29 122.20 05.12.5 121.40    
   高 7.27 118.18   3.05 115.19   5.17 109.02
    **株急落前後のトレンド上での高・安、(データ 日本時間)

■米国金利
        今回      2月末    06年5月
  安  6.12 5.26%   1.29 4.90   3.28 4.64
  高  7.26 4.79    2.27 4.50   6.2  3.89
    **2末時は急落前に4.50を付けそこから6.12まで上昇続く

 ■数字だけで見にくい部分も多いことかと思いますが、リンク集の中にチャートとして
  見れるものもありますから、「総合指標」から探してみてください。(全てではありません)
 ■コメントは「今週の相場観」等で触れる予定です。


  
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■みんなの相場観 再開させていただきます。
  
  お待たせいたしました。今現在投票可能となっています。
  30日(月)ですが、CMEが17015円となっておりますので、
  今回は終値ベースで17000円を挟んでの上下の設定とさせていただきます。
  多くの方のご参加をお待ちしています
■日経225先物 今日の結果
想定レンジ 17450円~17150円
結   果  17380円~17200円 値幅180円 終値17290円▲410円
トレード -40 7月累計 +490

米国急落を受けて17230円▲490円で寄付き、前場は安値17220円と17200円を割らず17340円まで上昇、その後は17300円の小幅な揉み合い。
後場、寄付きは前場高値の17340円、出来高も1800枚と後場寄り付きでは久々の大きな出来となり一段の上昇が期待されました。17380円まで上昇するも、買い続かず昨日同様の13:20過ぎから下落、レンジ内に押し戻され、その後は前場安値を割り込んだが17200円まで下落するもそこまで、、再度17200円割れないことと、週末の売り手仕舞いと思えわれる買いで引けは17290円と200日平均17270円を僅かながら上回って終ています。
今日は結果的に寄付値であり・200日平均線の17270円・節目の17300円を意識した動きのようにみえます。

アジアも大幅安、韓国、台湾は後半下げ足を早め日本の2.3%の下落に対し4%前後まで下げていました。
為替も比較的上下に動いていました。株市場の時間帯で行けば、前場は円安方向、後場は円高方向、東証終了後はまた円安方向にうごいていました。
出来高は先物17.1万枚と今年では2月28日(20万枚)3月5日(17.8万枚)に次ぐ出来高。現物は25億株で2月28日(36億株)に較べるとあまり大きくありません。売買代金で見ても、今日の3兆円に比べ、2月28日の4兆8千億円とかなり少なくなっています。これはパニック売りもなく、2月末の時の2段下げも意識されたのか買いも膨らまず、学習効果からか多少の乱高下はあったも、今日の落ち着いた動きに繋がっていると思います。

来週は、日本では参院選通過し、米国では今晩のGDP発表を受けての動きになります。米国の上昇の牽引役であったM&Aが今回のサブプライム問題の延長線で波及し縮小の可能性を指摘されています。
金曜日高・月曜日高は月曜日のM&A発表期待もあっての流れのようにも言われていました面もあり、今後の流れにも変化が出るかも知れません。
今晩の米国を見守りながら、来週の相場はまた、「今週の相場観」でコメントをいれておきます。

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■お詫び
 昨日の下値支持ポイントで200日平均に誤りがありました
  誤 17360円 → 正17270円
           お詫びし訂正いたします。
           申し訳ありませんでした。

■前場の結果
17340~17220円 値幅120円 終値17310円 ▲390円

米国の大幅安を受け17250円とCME17270円を下回る寄付きでした。
寄付き後は先に17200円を確認し割れないことを確認し(17220円)上昇。一気に17300円を抜け17320円まで上げるも、そこから17240円まで一気に戻すなど、急落時に見られる動きもみられ、その後値幅を縮めて似たような動きから、17300円の小幅揉み合いの動きに収斂されました。
下値は10:00以降はCME、200日平均17270円にサポートされた動きでした。
値幅120円は今日のような大幅下落の日にしては少ない値幅です。
パニック売りも少なく、市場参加者の冷静な対応の表れでしょうか。

後場は週末の手仕舞いが売り買い双方に出る可能があり、どちらかと言うと、売り方の利益確定のほうが優勢で17300円から上の動きが中心ではないかと思っています。日中のトレンド指標は今のところは上向きです。警戒はするものの下値不安は今日のところは少ないと思っています。
■米国の今晩の様子見もありますが、ダウ200ドル以上下げた翌日を見てみると
7月26日 △69 (前日▲227)
6月08日 △158 (▲199)
3月14日 △58  (▲243)
2月28日 △52  (▲416)
 今年に限ってみると△50ドル程度の戻しになっています。
 ただし週末にはかかっていません。(今日は週末、GDP発表があり同じ動きをするかは?)

今のところ、アジアは上海を除いて下落、値下がり幅も2%強とほぼ日本と似た動きです。CMEGlobex米国は今は上昇しています。
為替は米国時間でつけて118.00近辺から一気の円安方向に動き119円台にタッチし今現在も119円台の推移です。
出来高は先物、8万3千枚、現物12億4千万株。

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■日経225先物 今日の想定レンジ
17450円~17150円

米国は2月末以来の大幅安。ダウ▲311ドル(2.2%)、ナスダック▲48P(▲1.8%)S&P500(▲2.3%)
ダウは一時450ドル安近辺まで下げています。サブプライム不安の中、住宅指標が悪化、重ねて住宅関連企業の決算の悪化等で不安が増殖、大幅安に繋がっていたようです。
CME日経も17270円と大証比▲430円と2月28日の▲650円に次ぐ下げとなっています。想定される下値支持ポイントをことごとく切下げています。トレンドラインのサポートもなく更なる切り下げの場合は模索しながらになりようです。
為替も一気に118円円台と急激な変化になっています。

◆大きな急落ということになると、今年の2月28日と昨年の5月12日になります。
今年2月28日は米国ダウ▲416ドル、ナスダック▲97p、CME▲650円と今回を大幅に上回ります。日本の当日騰落は上昇していましたが、翌日から再度下げ2段下げを演じ、高値からは▲1800円の下げとなっています。
昨年5月12日はダウ▲142ドル、ナスダック▲48P、CME日経▲345円と今回ほどではありませんがそこから一ヶ月の下落トレンドが続いています。

■300円以上の下落当日の動きを少し見てみると
06年5月12日 ▲345円 前場下落続き、後場上昇に転じる
07年2月28日 ▲650円 乱高下し 結果上昇 (10分間で100の上下が何回もあり)
07年3月05日 ▲295円 一旦△100まで上昇しその後9:30か一環して下落
07年3月14日 ▲340円 一旦△60まで上昇しその後9:30から下落
07年6月08日 ▲345円 SQ当日 寄付きから急落、一旦急激に戻すも最終下落
07年7月25日 ▲275円 寄付きから一旦上昇、その後もどされるも上昇
 
急落時の前日比で見ると昨年来ですと2月28日場中▲770円、他640円、610円、590円、580円と2月28日を除くと、▲600円を目安にしたところが安値目安になっています。終値ベースですと▲580、570、530と▲600手前が意識されて相です。今日に当てはめると17150円近辺になります。
<参考>今年最安値は16520円(3月5日)

■今日は想定レンジは出していますが値幅からの想定ですので根拠は比較的薄い日になります。
今日のような日は明確支持・抵抗ポイントの目安も少なく、先物による鞘取りの格好の日ともなり短時間の間の乱高下、又は一方向に大きく動く(上下どちらも)可能性があり方向性を見極めにくい面もあると思います。(腕に自信の人にとっては格好の日でしょうか)
長期やスイングにとっては格好の日と見る向きと、様子見極めてからの参戦に分かれるでしょう。
CME日経に対しての寄付き方では方向性のヒントが出るかも知れません。

今晩米国は4-6月のGDPが発表です。流れを変えるのか加速するのか注目です。日本では消費者物価、引き続き決算発表です。

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7月27日(26日現在)
■オプション
8月物
 コール
    行使価格  建玉  前日比  5日間増減
           百枚  百枚    百枚        
    17000円     1  ---    --- 
    17500円     11  △3   △7       
    18000円      88  △14  △28
    18500円    221  △19  △42
    19000円    295  △9   △28
 プット
    16000円    200  ---    ---
    16500円    266  △13    △44         
    17000円    290  △12    △27 
    17500円    241   △1    △34
    18000円    112  ▲1     △3
               **10枚台で四捨五入にて表示

■裁定買残 
 7月24日(火)現在(2日遅れになります)当期残高

   18億0444万株 前日比 △8704万株

 <参考>
  最少買残高  7月11日 15億5300万株
  6月SQ明け   6月11日 18億6600万株
  今年ピーク    2月27日 31億2500万株

 【注意】
   日経新聞掲載より
   転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報   
 欧米系は売り、特に米系一方向の売り2社、ネット証券4社は小幅買い、ケレディスイス上位に顔出さず
   クレディスイス     ---枚
   ネット証券4社   売 2300枚  (差し引き)     
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
■日経225先物 今日の結果
想定レンジ 17980円~17780円
結   果  17880円~17670円 値幅210円 終値17700円▲160円
トレード -40 7月累計 +530

今日は前場途中から後場中盤まで外出のため、チャートからの読み込みのコメントになる部分もあります。
CME日経は大証比▲65円17795円と米国反発の中小安く戻りましたが、寄付きは、米国の時間外に発表された決算でアップルが乱高下の中上昇し、CMEGlobexの米国にも波及し上昇していたのと、為替が120.50と米時間安定した安心感からか、高め17830円で寄付きました。そのまま上昇期待も、上値重く、下値も17800円は意識され、17800円~17840円の間で終始揉み合い値幅50円と小幅な前場の動きでした。
後場、前場高値の17840をブレイクしそのまま上昇も期待されましたが、昨日高値の17900円タッチできず、弱さを確認され、逆に17800円割れ後は一気に昨日安値、一目均衡の雲下限、トレンドラインの最下点と支持ポイントを抜けていき6月13日以来の17600円台を付け17700円で引けました。17670円は100日平均の17650円が意識されたポイントです。
昨日安値17750円を割り込んだ2:30以降の40分での先物の出来高は3万枚を超える大商いとなっています。17800円を割った14:00過ぎから先物に仕掛け的な大口の売りが歩み値で確認出来ます。

その間、アジアは上海を除いては下落し、下落のタイミングは比較的、日本と似た時間帯のように見えました。(共通の材料は未確認)中国・上海総合は今日、最高値更新となっています。
為替は安定し120.70台とつける場面もあり今日のトレンドは円安方向に動いていましたが株価急落で少し戻されている程度で、後場株価急落のきっかけにはなっていませんでした。
CMEGlobex米国は朝高のあと今はかなり値を下げ、S&P500先物はマイナス、ナスダック1000も上昇幅を縮めています。
決算発表も順次でて比較的いい内容が多そうですが、今日は急落でした。

■下値を切り下げましたので下値ポイント
17660円 100日平均、26周平均(17670円)
17650円 PER19.00%(25日現在のEPSで試算)
17630円 3月5日安値16520円~高値18320円の値幅、黄金比率61.8のポイント 
17610円  7月13日安値
17600円  短期下降オリジナルトレンドラインサポート 
17500円  節目
17420円  3月5日安値16520円~高値18320円の値幅の半値
17270円  200日平均線
訂正いたしました(誤17360円→17270円)申し訳ございません  
   **上値のポイントはまずは17770円の一目雲を上回るか、上回って引けを迎えられるかです。
    
売られ過ぎ指標もそろそろ登場です。騰落レシオ25日(76%)15日(66%)、10日・5日(60%)、ストキャスティクスも水準になってきました。
■今日は一目均衡表の雲の下限を下回って引けています。
2006年以降で一目均衡表を下回ったケースは今回を入れて5回。
 ◆06年5月15日~  割った当日は雲の中で引け、翌日雲下回って引けそのまま下落トレンド 
              48日間雲の下
 ◆06年11月20日  当日下回って終る、翌日以降5日間雲の下、その後の下値切り下げ僅か
 ◆07年3月5日    当日雲の中に戻し以降割らず
 ◆07年4月27日   当日雲の中に戻し以降割らず
 ◆07年7月26日   雲下回って終る

トレンドにもよりますが、年間そう回数があるわけでもありません。今回の雲は厚みが薄く簡単に行き来できそうな幅ですが、やはり雲を下回って終えることは少し調整に日数がかかる可能性も出てきます。やはり明日が重要な日になりそうです。明日雲内に戻れないといやな雰囲気です。

今日の先物手口情報では、これだけの大きなポイントの切り下げをしながら差し引きの売り買いはどこも小幅に収まっています。驚くことにクレディスイスが現れていません。(TOPIXの小幅売りのみ)表の情報ではわからないことが、まだたくさんありそうです。

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今日の「前場を終えて・後場の展望」は急遽外出のため、お休みさせていただきました
 言い訳で申し訳ありませんが、「お休みのお詫びコメント」を前場中いれて外出したつもりが 
 手違いで入っていませんでした。 大変申し訳ありませんでした。
■日経225先物 今日の想定レンジ
17980円~17780円

米国は前日の下値を更新することなく、反発で戻っています。
CMEは17795円大証比▲65円と米国の上昇に対して下げた形に見えますが、米国ではスタート位置が17745円でしすから△50円とみれます。
ただ、米時間では17600円台とつけています。やはり弱めではあります。
為替は米時間では120円を割ることなく120.50近辺と安定して戻っています。
時間外で注目のアップルの決算発表があり、4-6月は予想を上回り、先行きは予想を下回る結果とり、期待の高い企業だけに時間外取引では乱高下し、一時6%のマイナスから、今の時間では10%上昇となっています。CMEGlobex米国も今のところ上昇しています。

今日は一目均衡の雲内の揉み合いをベースに、昨日高値であり雲上限の17900円(一昨日下値17920円までも抵抗体)を抜けるかがポイントと想定しています。想定レンジでは抜けることも想定していますが、かなりの抵抗として雲内の揉み合いで終る可能性も高いと思っています。
米国の反発、CME時間外の動き、為替が米時間安定(120.50近辺)とまずは上昇ムードからのスタートが予想されます。
やはり17900円近辺に差し掛かってからが本番に思われます。
為替の動きも今は安定していますが、ここのところ下値模索は日本時間です。17900円が重い時間に為替がもう一度119円方向に向かい割ってくると少し雰囲気も悪くなります。

今日は雲の位置も上昇し、CME値17795円は一目均衡の雲の下限17770円近辺となります。この雲の下値を抜けると100日平均17650円がありますのが、長期のトレンドラインを割り込むことになり不安拡大です。
上値は昨日終値17860円、昨日高値・雲上限17900円、一昨日下値(少し開いた窓17920円、そこを抜けると、節目の18000円、18050円近辺には5日平均、一目均衡の基準線・転換線や少し開いた窓等が重なってあります。
参院選通過まであと2営業日、日々上昇のきっかけを気にしていますがやはり注意も必要でしょう。先高期待の割りにオプションコールにはほとんど動きが見られせん。8月もの直近5日間の建玉の増減はややプットがコール上回る、短期のテクニカルなトレンド指標は下、オシレーターの売られ過ぎも売られ過ぎ傾向ではあるものの今一歩手前、米時間で17600円台と日本でのトレンドライン下限のポイントを下回る価格までする場面もあった。米国反発もサブプライム問題長引く可能性あり。
(野村は米でのサブプライムに絡む損出を発表していました。日本でも身近に感じるようになります。)
客観的なものでは参議院選挙前後の上昇を裏付けるものはありません。アノマリーの浸透が一番です。過信すると危険もあります。
警戒感も忘れず今日も臨んで行きたいと思います。

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7月26日(25日現在)
■オプション
8月物
 コール
    行使価格  建玉  前日比  5日間増減
           百枚  百枚    百枚        
    17500円     8   △3   △4       
    18000円      74  △7   △13
    18500円    202  △7   △20
    19000円    286  ▲9   △18
    19500円    224   0    △29 
 プット
    16500円    253  △15   △36         
    17000円    278  ▲1    △34 
    17500円    240   △13   △32
    18000円    113  △1     △9
    18500円     11   0      △1 
   
      **10枚台で四捨五入にて表示

■裁定買残 
 7月23日(月)現在(2日遅れになります)当期残高

   17億1717万株 前日比 ▲2073万株

 <参考>
  最少買残高  7月11日 15億5300万株
  6月SQ明け   6月11日 18億6600万株
  今年ピーク    2月27日 31億2500万株

 【注意】
   日経新聞掲載より
   転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報   
 欧米系はやや売り優勢もマチマチ、ネット証券4社は小幅買い、大口はなし、一方向売買もなし
   クレディスイス  買 2900枚
   ネット証券4社   売 2000枚  (差し引き)     
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
「みんなの相場観」休止が少し長くなり申し訳ありません。

  調査依頼中ですが、まだ解決しておりません。
  再開の折は、また振るってのご参加をお願いいたします。
■日経225先物 今日の結果
想定レンジ 17980円~17720円 
結   果  17900円~17750円 値幅150円 終値17860円▲160円
トレード +90 7月累計 +570

米国の大幅安を受けて17770円▲250円の寄付後、一旦17840円まで上昇、一目均衡表の雲の上限が抵抗となり下げに転じる、ちょうどその頃為替は119円台に入り下値模索。株価のほうは、17750円CME(17745円)を下回らずしばらく揉み合いの後上昇に転じる。為替も119.80台を底に反転する。後場は寄付き17810円でそこが安値となり上昇し17900円までタッチする。為替は後場寄り近辺で119円台もありましたが、株価と歩調をあわせ120.30台まで戻しまして、大証の引け頃は120.10台でした。1時間足でしか、為替チャートを見ていませんがほぼ日経と似た動きの1日のように見えました。

出来高は現物は20億4千株と20億株を超えましたが今日の反発が今一歩なのも出来高がこのポジションの割には少なかった要因もあるでしょう。先物は11万2千枚と出来ています。
CMEGlobex米国は朝からは徐々に上昇し、今引け後は更に上昇しています。アジアはまちまちの動きでした。

今日は値幅は届きませんでしたが、展開としてはほぼ想定の展開でした。今日の安値、17750円はCME値もありますが、一目均衡表の雲の下値、トレンドラインの最下点ポイントのほんの少し手前と、ほぼ下値支持として機能した形です。
上値はやはり雲の上限どころ18050円での揉み合いが続きましたが、1:30ごろ上に抜けました。(為替が安定を確認120円台でやや上昇し始める)
4日間、当日騰落(寄付・終値)が10円以内続いていましたので、久々に動いた感じです。
テクニカルの短期トレンド指標は、まだ下落方向、オシレーター系も売られ過ぎポイントの一歩手前(騰落レシオ25日(80%)、6・10日(60%)、15日(69%)と短期は売られ過ぎ圏、25日は手前)ストキャストも値は30近辺もクロスがまだです。どれも今一歩のところでしょう。

参院選通過前営業あと2日となりました。為替の足かせと、権利付き売買最終日でなければ、この水準からですから今日から一気もあったかもしれません。もちろん米不安や、為替不安も残りますが、米がもしそうでも、米離れのいいタイミングかも知れません。
今日あたりから決算発表の企業も増えてきています。反応にも注目です。
明日の上値、下値の支持・抵抗ポイントの想定は明日の「今日の想定レンジ」にて。
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■前場の結果
17840円~17950円 値幅90円 終値17800円 ▲220円

米国の大幅安を受けてCME17745円比△25円の17770円で寄付き、そのまま18040円まで上昇しましたが、一目の雲上限を意識されたのか、そこから反落となりました。その後17750円とCME17745円割れ手前が下値支持ポイントとして機能し反転、17800円で引けています。

今日の動きは朝は素直に行き過ぎ感、値ごろ感からの買いで18040円までは17800円も含めほとんど抵抗なく上昇でしたが、雲上限で揉み合いことなく押し戻されました。売り方の想定ポイントだったのでしょうか。
今日もまた、為替を睨みながらの展開にみえます。為替は一時119.80台まで行く場面もありました。その後徐々に戻し120.00台にもタッチし今は119.90台です。下げ方はジリジリした下げ方でしたので、日経先物のほうも同様の動きでした。
現物株は9億8千株と値が動いた割には出来ていません。やはり権利付き売買最終日も影響してるのでしょうか。

米国不安も残りますが、今日は為替がこの水準で止まっていれば下値不安は少なそうです。上値の上限も為替次第の感があります。119円台のままだと上も限定になるではと思っています。
参院選を挟んで前後どこかで急な上昇に転じると思ってそのきっかけを待っている向きも多いと思いますので、そのきっかけが出た時は買い遅れないように一気にくることも想定されます。みんなが不安に思っているときに始まるのか、不安が去ってから始まるのか、または、みんなが思っていることとは逆に動くのか(米国不安拡大で?)。今日の後場含め緊張の日が続きそうです。
CMEGlobex米国は徐々に上昇、アジアは上海以外は下げています。
為替変動も含め後場上下に一変することもありますので、緊張していこうと思います。

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■日経225先物 今日の想定レンジ
17980円~17720円

米国がダウで200ドル、ナスダックで50Pをそれぞれ超える大幅安。CME日経も大証比で▲275円と大幅安でもどっています。
米国安は企業業績に対する売り、サブプライム懸念と新しい材料での大幅安ではなく、従来の延長線上での下げのようです。時間外ではアマゾンが好業績で買われているようです。
為替は米時間でも120円割れ手前のまで行っています。

米国は先日来触れていますように、市場ではボラティリティ指数が高まり乱高下が予想されていました。高値更新後の下げも下値を切り下げて来ていますので、不安感は高まります。今日の下げも大陰線で安値圏での引けとなっています。ただ、13700ドル手前で、前回の高値13692ドルが目前ですので、ここで下げ止まり反転の可能性もあると思います。
今日13700割れない(前回高値13692を割らない)ことを確認しての上昇に転じる可能性が高いとの判断が多ければ、日本市場も一旦CME鞘寄せ後は反発に転じる可能性もあると思います。米国のこの下げとポジションをどう見るかによって反発力が変わるでしょう。

今日のCME日経17745円は一目均衡表の雲の中であり、下限(17720円)に近いポジションです。比較的下値支持として機能しやすいポイントです。ただ、雲は比較的薄く、そういう面では付き突き抜け易い雲でもあります。
あとは長期のトレンドラインの最下点もでもありかなり大きな材料や先への不安がなければ抜けるポイントではないと思っています。
オプションの変化を見ても、米国がボラティリティ指数が高まる中、日本では下値不安を感じさせる動きには見えていません。あまり大きな変化は今のところ見えていません。(今日から一気の可能性も否定はできませんが)
あとはやはり為替の変化です。日本時間で119円台突入の可能性もありそちらも睨みながらの展開も予想されます。119円台タッチ程度ならさほどの影響でもないでしょうが、動きの幅とスピードが大きいと影響を与えるかもしれません。

CMEの値幅が大きい分寄付き直後は少し大きめの動きになりやすいかもしれません。いろいろなパターンが想定されます。
みなが寄付き後は上昇と思えば、寄付き値も高くなり17800円以上で寄付き17800円を割り込むことなくの展開も想定できますし、一旦寄付きを高くしておいて下げる糊しろと取ってからさげるパターンもあります。
逆に、CMEを超える雲の下限近辺で寄付き一気に上昇のパターンもあります。寄付き直前の板の変化(寄付き気配値・成行き注文の変化)等にも注目していきたいです。

想定はやはり寄付き後は(寄付き後直ぐと言う意味ではなく方向性)上昇を想定していますが、皆が似たような想定をする時はやや注意が必要な時もあり、また為替不安・米不安の継続もあり警戒はしていきたいとおもいます。

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7月25日(24日現在)
■オプション
8月物
 コール
    行使価格  建玉  前日比  5日間増減
           百枚  百枚    百枚        
    17500円     5   0    △1       
    18000円      67  △1   △10
    18500円    195  △9   △27
    19000円    295  △13   △27
    19500円    224  △7    △40 
 プット
    16500円    238  △4    △43         
    17000円    279  ▲6    △55   
    17500円    227  △14    △38
    18000円    112   0    △11
    18500円     11   0     △1 
   
      **10枚台で四捨五入にて表示

■裁定買残 
 7月20日(木)現在(2日遅れになります)当期残高

   17億3813万株 前日比 △1045株

 <参考>
  最少買残高  7月11日 15億5300万株
  6月SQ明け  6月11日 18億6600万株
  今年ピーク   2月27日 31億2500万株

 【注意】
   日経新聞掲載より
   転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報
   欧米系はやや買い優勢もマチマチ、ネット証券4社含は売り、大口はなし 
   クレディスイス  買 300枚
   ネット証券4社   売 3500枚  (差し引き)     
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
■日経225先物 今日の結果
18040円~17920円 値幅120円 終値18020円 △50円
トレード+40 7月累計 +480

寄付きは18020円と昨日高値・CMEを上回るも前日の開いた窓18050円に届かず18000円割れ下落に転じました。9:30を合図に昨日終値17970円も一気に抜き、17920円まで下げ、そこから反発し揉み合い展開となっています。
前場は為替の急激な変化が要因とも思われ、120.50割れと下値を切下げたタイミングのようでした。
前場昨日安値を下回らず反転したため、上昇を意識した展開が想定されましたが前半は18000円手前、後半は18000円直ぐ上での揉み合いに終始しました。その間為替は、後場寄り前後に再度12.50を割る場面もありましたが、大きな変動なく、後半は12.50~12.60台で推移しました。
出来高は現物は久々の20億株割れの19億5千万株、先物は8万7千枚でした。
CME時間外米国は始め安く始まるも引けごろにはダウ・ナスダック小幅にマチマチまで戻していました。アジアは韓国が変わらずのほかほぼ前面高でした。

値上がり幅は小さいものの、昨日とは一転1000銘柄が上昇しました。鉄鋼・海運の最近まで買われたセクターが利益確定で売られ、銀行、電力、不動産等、直近売られたセクターが買われました。

テクニカルでは、日足は2日続いて下ヒゲを引いた形で下値確認のサインにも見えますが、18050円の窓を埋めるまでは安心できません。
騰落レシオは1000銘柄の値上がりがあり今日現在25日80%5・10日66%となって25日は70%台にはなりませんでした。その他は指標も反転にまではいたらない中途半端な状況です。一目均衡も変わらずです。移動平均も昨日5日が25日下抜けし25日は下向きになっています。

明日は権利付き売買最終日にあたります。昨年の1月からは当日騰落でみると上昇4回、下落9回、揉み合い(30円以内の騰落)4回と下落が多い傾向です。よくディラーが動きづらい日と言われているようです。よって好条件が整ってないと比較的大きくの上昇は難しいのかもしてません

今晩以降の米国はイベントが目白押しで主力企業の決算発表のほか、FRE理事、連銀総裁等要人のスピーチ、住宅関連指標、ベージュブック、そして金曜日には4-6月のGDP速報と、乱高下の可能性もあります。変動幅予測を示すボラティリティ指数も上昇していますからなおさらです。

参院選まで営業日ベースであと3日、上昇のGOサインがいつでても言いように構えていたいものです。参院選前の傾向としては3日前までは厳しく、前日・通過後等に上昇傾だそうです。(データは未確認です)あとは「天神底」過去10年で9勝1敗だそうです。(これもデータ未確認です)大坂天満宮の秋祭りの7月下旬から株価は反発に向う。今年は今日・明日の予定だそうです。
その他、「節分天井、彼岸底」年末高「棹尾(とおび)の一振」などの格言もあります。

今週は値幅はそれほどでもないですが、やや動きが出てきた感じがしませんか。

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■前場の結果
18040円~17920円 値幅120円 終値17960円 ▲10円

昨日の高値18010円・CME18015円を上回る18020円の寄付きも前日空けた窓の18050円を超えれず下落に転じました。
今日は9:30を合図に大口の売りが連続し、昨日終値を一気に抜き17920円まで下げそこで止まった形です。17930円がかなり意識されそのポイントで補充の買いが断続的にはいっていました。
下げの背景は、先日来気にしていた為替のように見えます。120.50を一瞬割る場面もあり下値を切下げた格好です。
その後120.50から離れ120.60台の展開となりそれに安心感からか、株価も反転しています。一時間チャートですがドル/円チャート日本時間をリンクしておきました。(チャートタイプをキャンドルスティックろうそく足に変えると見やすいです)

今日も17900円台前半を確認し、昨日安値を割っていませんので基本的にはここから上を目指す展開とは思っていますが、為替が後場どちらかに触れると影響が出るのではと思っています。
120.50向うと再度安値17900円前半、120.60台なら18000円前後の揉み合い。121.00回復の場面があれば買い上がってくる可能性と、為替をにらみながらの展開のように思います。
為替は日ごろ場中の変化ではあまり意識されませんが、トレンド転換や、レンジブレイクのの時、急変している時はかなり意識されることもあります。

今のところ、CMEGlobexは安、アジアは韓国以外は上昇しています。為替はまた120.50方向へ向っています。
昼休みの間に動く可能性(上下とも)もあり後場寄付きも注意です。

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■日経225先物 今日の想定レンジ
18100円~17900円

米国はダウ、ナスダックとも反発していますが、ともに節目の14000ドル、2700Pがの節目が意識されてそうです。
ダウは前日の▲149ドルに対し92ドルの戻しで上昇後は比較的高値で揉み合い、ナスダックは△2Pと戻しと言うよりは変わらずは近いでしょう。2700Pを超える場面もありましたがその日の安値近辺で引けています。
時間外でテキサスインスツルメンツ、アメックスが決算発表しいまのところ売られいます。
テキサスは1株利益は減益ながら予想と一致、売上が予想に届かずの売り、アメリンエクスプレスは予想を上回るも小幅下落(今のところ)。CMEGlobexの米国もやや安めに推移しています。
2社の米市場に今日与える影響力は私もわかりません。

今日の想定は18000円を挟んだ両睨みになっています。
市場が強ければ、18020円以上の寄付きから18000円割れずに18100円前後の揉み合いでしょうし、テクニカル的に弱い面もあるので、もう1回17900円台を試してからの上昇か、そのまま昨日レンジの揉み合いの可能性もあるのではと思います。
騰落レシオが急低下し83%(25日)前日92%から一気です。今日の」状況によっては70%台に下がります。70%は売られ過ぎとよく言われる水準ですがまだその手前にあります。短期のものは6・10日は60%台15日は73%と売られ過ぎ水準にはなっています。18000円の値ごろと、この辺りを売られ過ぎとみる買いも入りやすいでしょう。よって今日は両睨みですみません。
今日は下値は昨日の終値17970円、(OTR17930円)、安値17900円(5・20のボリンジャーバンド)が意識もし抜けることがあれば、一目均衡の雲17850円(上限)17720円(下限)となります。上値は、18000割れの寄付きなら昨日高値・CMEの18010円、次に前日開いた窓の18050円、次に18100円(5日平均・一目基準・転換が近辺あり)抜けると18150円(25日)になります。

今日は朝銀行の貸し出し残高が発表になります。(影響を与えるケースもたまに見受けられます。)決算ではヤフー、日産、カブドットコムなどがあります。
為替は米時間は121円台前半での安定した展開。原油、CRB、金は揃って小幅下落です。

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7月24日(23日現在)
■オプション
8月物
 コール
    行使価格  建玉  前日比  5日間増減
           百枚  百枚    百枚        
    17500円     5  △1    △1       
    18000円      66  △6   △10
    18500円    186  △5   △24
    19000円    282  △7    △18
    19500円    217  △2    △37 
 プット
    16500円    234  △14   △43         
    17000円    285  △13   △64   
    17500円    213  △9    △33
    18000円    112   0    △10
    18500円     11  ▲2     △2 
   
      **10枚台で四捨五入にて表示

■裁定買残 
 7月19日(木)現在(2日遅れになります)当期残高

   17億2767万株 前日比 △1831株

 <参考>
  最少買残高  7月11日 15億5300万株
  6月SQ明け  6月11日 18億6600万株
  今年ピーク   2月27日 31億2500万株

 【注意】
   日経新聞掲載より
   転載ミス等による間違いはご容赦ください。

■証券会社手口情報
   欧州系が売り、ネット証券4社含は買い、米マチマチ 大口はクレディスイス6600枚程度    
   クレディスイス  売 6600枚
   ネット証券4社   買 6100枚  (差し引き)     
       詳細はリンク集 先物手口(証券会社手口情報)
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