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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15000円        NYダウ   13246  △38
                    ナスダック     2640  △39
                    S&P      1460   △7          
                    SOX指数    413   △5 
                    VIX指数    20.95  ↓0.73
                  CME日経先物    15145  △75円(通常時間比△135円)
                  イブニングセッション  終値15070円(15080円~15020円)1924枚
 今日の日経2225先物は弱含みのもみ合い展開を想定しています。
米国は昨日同様に小幅な騰落となっています。ナスダックは上昇幅は少し出ています。
CME日経先物は上昇で帰っています。

 米国は経済指標としては多く発表されています。7-9月のGDP確報は4.9%増と改定値からは変わらず、予想とも変わっていませんでした。住宅指数は20.5%の減と悪化が続き、景気関連では、11月景気先行指数は悪化、フィラデルフィア連銀製造業景気指数も悪化しています。総じて言えば経済指標的にはあまりよくない結果でしたが、株価はあまり大きく動きませんでした。少なくともある程度の経済指標の悪化傾向は市場は折込済みのようです。
また、ベスターンズの決算は赤字転落となりました。株価はハイテク、オラクルの好決算を評価のほうがウエイトが大きかったのか全体では上昇です。

 昨日の日本市場は午後日銀が、12月の金融経済日報を発表し、下方修正されました。景気は「住宅投資の落ち込みなどから減速しているとみられるが、基調としては緩やかに拡大している」として、前月までの「緩やかに拡大している」から下方修正した。先行きも「当面減速するものの、その後緩やかな拡大を続けるとみられる」として、前月までの「緩やかな拡大を続けるとみられる」から修正した。日銀が景気判断を下方修正したのは2004年11月以来初めてのことです。
株価のほうも後場寄付き後は連日のように一旦高値にチャレンジしてからの下落。高値15200円の前場高値を抜けぬまま一気に前場安値水準に押し返され、その後は13:50過ぎには安値水準の15100円を割り込み引けにかけては15010円と安値引けとなっています。
出来高が少ない中、買いが入らないところに、日銀の経済月報の約3年ぶりの下方修正で売られました。直近下値は若干切り下げましたが、15000円は依然死守していました。

 今日は中国の今年6回目の利上げが発表されています。 前場は様子見の可能性も高そうです。米国の悪材料の中の上昇も好感する反面、週末の今晩には不安も残ります。
上値が場合によっては15000円の攻防の場面もあるかも知れませんので15200円が超えられない場合は注意したいところです。 
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15050円        NYダウ   13207  ▲25
                    ナスダック     2601  △5
                    S&P      1453   ▲1          
                    SOX指数    408   ▲1 
                    VIX指数    21.72  ↓0.92
                  CME日経先物    15205  △145円(通常時間比△115円)
                  イブニングセッション  終値15060円(15090円~15050円)2114枚
 米国市場はもみあいのまま、小幅な騰落となりました。CME日経先物は16205円と上昇で帰っています。
今日は日銀の金融政策決定会合があります。結果に関しては据置の共通コンセンサスで、厳しい環境下での日銀福井総裁のコメントに注目、例によって利上げ時期模索の市場に対しての当面利上げなしの安心感で影響を与えることになるのか注目です。

日本のメガバンク3行の米国「スーパーSIV」サブプライム対策基金に対しての姿勢は巨額の出資要請に大してはノーのようです。これが市場にどう影響するのかが気になります。
サブプライム全体に関してはマイナスの可能性があります。逆に日本の金融セクターとしての見方は、プラスにはたらく可能性も残ります。金融セクターの雰囲気も市場に影響を与えそうな感じです。
 年末を控えて、出来高も非常に細くなっている中、米国は昨日方向性を出しませんでした。
モルガンスタンレーは中国からの資金の供給を発表したようで安心感のようです。今晩はベアスターンズの決算があります。前半戦のサブプライム下落の主役級だったところの決算ですから注目も大きいと思われます。

今日の日本の日銀金融政策決定会合、米国ベアスターンズ通過で動きがでるかも知れませんが、日本市場は基本は昨日レンジでのもみ合い継続を想定しています。
後場に一旦上昇してから下落のパターンが続きました。今日は午後に日銀のイベントが通過し、ここ2日間と同じ上昇から始まる可能性もありますが、2日間の下落がよぎり素直に乗れない可能性もありますが強さによっては一旦反発の可能性もありそうですが慎重姿勢で臨みたいところです。
 
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15450円~15200円        NYダウ   13232  △65
                    ナスダック     2596  △21
                    S&P      1454   △9          
                    SOX指数    408   △1 
                    VIX指数    22.64  ↓1.88
                  CME日経先物    15300  △70円(通常時間比△130円)
                  イブニングセッション  終値15230円(15230円~15170円)

 今日の日経225先物は15300円を挟んだ強含みのもみ合いを想定しています。
米国は反発して、CME日経先物は15300円△70円(通常終値比△130円)で帰ってきています。
 米国は、注目のゴールドマンサックスの決算は史上最高と好決算でしたが、CFOの今後に対する懸念のコメントに反応し、金融全般に売られています。ここまでは、サブプライムを材料に売りで稼いだ分が他との差になっている部分も大きかったと思われます。
あと、「スーパーSIV」シティGが提唱していたサブプライム救済基金が今後数週間以内にSIVからの債権買取の見通し報道もプラスに働いたようです。ここまでの評価はあまり高くはなかったように感じますが、現実としての動きが出てくれば、今回のような反応がでてきそうです。
また、ECBが史上最高額の57兆円の資金供給を実施し、上昇が続いた「EURIBOR」EU銀行間貸し出し金利も落ち付きを見せたようです。
FRBは住宅ローンの貸し出しに規制の動きを見せました。直接的に影響はなかったとおもわれます。サブプライム問題の解決策ではなく、今後の不良債権化される恐れのある貸付を減少させる目的と入り口の対策のようです。
 今日の日経先物は昨日レンジ15340円~15030円と幅がありましたが、下値は昨日の通常時間終値15170円。上値は昨日の高値の15340円がポイントになりそうと考えています。
現状25日移動平均線はほぼ横ばい水準で小幅な変動、5日移動平均は下落(価格水準にもよりますが)今日の終値15300円と仮定すると15360円になります。ちょうど昨日の高値15340円が5日移動平均の水準と重なるポイントで上値を抑えやすい水準に思いますが強含みを想定していますので抜けてくるのではと思っています。そこを抜けると25日移動平均が15450円前後にあります。
 今晩の米国はモルガンスタンレーの決算発表、明日がベアスターンズと続き、この辺も気になるところです。明日は日銀の金融政策発表と結果は共通の現状維持のコンセンサスですが、通過自体が材料として動くことが過去何回かあったと思います。
モルガン、ベアスターンズの決算が無事通過してくれれば、短期市場の大量の資金供給や、SIV対策基金等の対策効果期待の相場展開で、売り方も一服の年末に向けた戻り相場を期待したいところです。
アノマリー的にも、この後今週は、15440円の今週始値近辺のもみ合いで引け、来週上昇ならほぼアノマリー通りの展開となります。ただ過信は禁物のスタンスでいたいものです。
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■今日の日経225先物の想定レンジ
15250円~15000円        NYダウ   13167  ▲172
                    ナスダック     2574  ▲61
                    S&P      1445   ▲22          
                    SOX指数    407   ▲7 
                    VIX指数    24.64  ↑1.37
                  CME日経先物    15075  ▲135円(通常時間比▲165円)
                  イブニングセッション  終値15210円(15260円~15180円)3249枚
今日の日経225先物は15000円割れにトライし何とか死守するもみあいのままの展開を想定しています。
米国は比較的多きめの続落となりました。先週末からインフレ懸念の台頭、利下げが遠のくがテーマとなっての下落のようです。後押しするかのごとく、元FRB議長のグリーンスパーン氏が景気後退の中でのインフレ進行「スタグフレーション」の可能性を指摘し、それにも反応したようです。
グリーンスパーン氏は今ドイツ銀行の顧問だったはず。今週末に控えた、米国のメジャーSQともいえるトリプルウィッチングがあります。いつもグリーンスパーン氏ののコメントは、トリプルウィッチングの前に取り上げられる傾向を感じています。本人の意思なのか、周りが利用しているのかはわかりませんが、この時期に注目されているようではありそうです。
 また、ニューヨーク連銀の製造業景気指数は悪化しています。
中央銀行の短期市場への資金供給が17日の昨日からの開始の予定、そのスタートからの世界的な株安方向。米国国債への資金逃避も目立っているようです。
 為替は113円台の半ばを確認し112円台に戻るなど円安値の確認作業をしているようです。
株価指数との連動性がここ最近とは違った動きになっているようです。
石油、金、CRB商品先物は僅かな下落となっています。
商品価格の高止まりによるインフレ懸念、LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)も上昇傾向とLIBORに連動する金利商品も多く、中央銀行の資金供給や、利下げが市場に反映しにくい環境がになっているのかも知れません。 

今日の日経225先物はCME日経先物15075円と15000が目の前の水準まで来ています。
15300円~15000円の水準は前回今年の安値をつけた時に10日間ほどもみあった水準です。うち5日間は15000円割れとなっています。
15300円のもみあいレンジの上値水準は一気に昨日抜けてきました。さすがに、もみ合いの下値15000円水準では多少の反発は見せるものと思っていますが、買い材料が見当たりません。
米国の証券大手の決算や、日銀の金融政策決定会合等の大きなイベントがきっかけになる可能性はありますが、きっかけも反転以外に、更なる下値更新可能性のリスクもはらんでいます。
 昨日も仕掛け的な売りも見受けられますが、先物の出来高もさほどでもありません。とにかく買いが皆手を引いている中で、少しの枚数でも下げやすい状況。ただ、価格水準によってはどこかでまと待って買いが入ることも、売り方は警戒しているかも知れません。
年末を控えて売り方もタイミングを計っているかも知れません。
今後スケジュールはいろいろありますので、日々緊張感を持って臨みたいところです。
昨日も今日の米国の下げを先取りするかたちで下げていますので、更なる大幅の下げの可能性は少ないのではとも思っていますが、やはり米国動向が注目には変わりなさそうで、CMEglobexの動きには影響されそうです。
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12月18日(火)テクニカル・サポート日経225先物(12月17日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15249
  5日移動平均線↓ 15655  ▲ 2.7
 25日移動平均線↓ 15432  ▲ 1.2 
 75日移動平均線↓ 16160  ▲ 6.0
100日移動平均線↓ 16292  ▲ 6.8
200日移動平均線↓ 16967  ▲11.3 
 52週移動平均線↓ 16999  ▲11.5

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15388
    転換線     15663
先行スパン(雲上限) 16377
先行スパン(雲下限) 16527

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16308   
      -2σ  15002
 20日  +2σ  16205   
      -2σ  14738
■騰落レシオ
  5日    43.4%↓
 10日    69.0 ↓
 15日   100.2 ↓
 25日    90.2 ↓
■サイコロジカルライン
 10日  40%→
 12日  42%↓ 
■NT倍率
  当 日    10.36   
  5日平均   10.28
 25日平均   10.29→

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆2420億     
 6日移動平均 2兆6749億↓

■東証一部 新値銘柄数
  新高値   4銘柄
  新安値 125銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  16.50%
     EPS    940円 
 確定 PER  17.51%
     EPS    886円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■今日の日経225先物の想定レンジ
15650円~15400円        NYダウ   13339  ▲178
                    ナスダック     2635  ▲32
                    S&P      1467   ▲20          
                    SOX指数    414   ▲6 
                    VIX指数    23.27  ↑0.71
                  CME日経先物    15490  ▲40円(通常時間比▲80円)
                  イブニングセッション  終値15530円(15580円~15500円)2530枚
今日の日経225先物は、15500円を挟んでのもみあい展開を想定しています。
15500円割れ、25日平均では価格水準からの買いも入りやすいと思われtるものの、先週末の米国も大きめの下落のままの引けと、今晩の米国動向を見極めたいとの雰囲気も上値を押さえる要因のなる可能性もありそうです。

買い材料として為替の113円台が挙げられるが、113円台ドルは利下げ観測が後退したのが要因のようですが、動きとしては大きかったように思いますので、変化、反動両面の可能性を見ておきたいと思います。
先週末のSQ通過後は乱高下、板も薄いままで市場もトレンドが出せないまま、今日は週明けで、方向性は比較的出しやすい環境ではありますが、今年もラスト2週間と迫り、その点でも動きにくいところでしょう。
ラスト2週間の過去10年間の動きでも年間騰落で下落の年の今週(ラストの前週は)週間騰落小幅に変わらずか、下落、(2000年は大き目の下落)と年間の雰囲気が相場に反映しながらも、翌週のラスト週が9勝1敗と高確率の上昇のですので、その辺も意識されそうです。
基本的には、買いが入りやすいというよりは、売りが出にくいための現象ではと思っています。
また。今週は米国の金融・証券大手の決算や景気指標の発表も控えて今晩の米国動向とといもに様子見小動きになりやすい材料が多いようにも思います。

 米国投資新聞バロンズの2008年の相場予想は、12人のストレテジスト全員が上昇を予想たようです。金融セクターに関しては意見がわかれたようです。更なる悪化予想、と今が買い時との意見。ただ、「全員が同じ予想は危険信号の可能性」との認識も持っておきたいものです。
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■先週の日経225先物の結果(12月10日~)
想定レンジ 16400円~15850円
結   果   16090円~15450円 値幅640円
始   値   16010円
高   値   16090円 
安   値   15450円
終   値   15530円 ▲400円(通常時間終値15570円▲360円)
            週間騰落▲480円

■日経225先物の今週の想定レンジ(12月17日~)
 15800円~15300円

 今週の日経225先物は15500円を挟んでの乱高下の展開を想定しています。

先週末メジャーSQ通過し一旦の上昇を見えるも30分で買いが続かないと反落の流れになり15500円台で終える弱い流れのまま終りました。米国も週末は大き目の下げとなって引けました。ダウの終値は200日移動平均が目の前の水準です。意識される水準と思われますのでここを割るようだと次は13000ドルの節目の攻防になりそうです。
ここまで、上昇のときの原動力はFOMCの利下期待、今回は予想の下限で決着し次の買い手がかりが乏しい状況です。欧米の中央銀行による短期金融市場への協調資金供給。
スタートは17日の月曜日からですので発表後の反応は今ひとつでしたが、実際のスターとで反応も変るかも知れません。また、シティGらによるサブプライム対策基金の途中経過が発表になっていましたがこちらも反応は今ひとつ。内容的には規模縮小や、日本の大手3大メガバンクに対しての出資要請等が一部銀行の出資規模の大きさに対する反応で嫌気に繋がった部分のほうが多きかったようです。
先週の対策発表に関しては市場は反応しなかった状況でしたが、無反応時は、あとで大きく反応することもあり、他のタイミングとの合わせ技の可能性もあります。

 今週のスケジュールでは、日銀の金融政策決定会合が19日・20日にあります。据え置きのコンセンサスは変らないところですが、日銀の世界の現状に対する認識の変化があるかのコメントに注目が集まるところでしょうか。為替も先週末113円台と、株価下落とは通常と逆方向に動きました。直近の動向とは逆の動きの捻れです。これも今までとは違う変化です。
 また、米国では景気指標が多く発表になります。
何よりも米国大手銀行の決算発表にも注目が集まりそうです。
18日ゴールドマンサックス、19日モルガンスタンレー、20日にベアスターンズです。先に発表したリーマンは12%の減益でした。
ゴールドマンサックスは今回の勝ち組です。この辺に予想を下回る内容が出てくると雰囲気も悪くなりそうです。逆に今回の前半戦での下げの下げのきっかけにもなったベアースターンズが予想を上回ってくるようだと落ち着きも出てくるかも知れません。 
 テクニカル的には25日移動平均が15450円にいます。またSQ清算値15515円があります。25日平均は価格水準によって上下するポジションですが、15500円以上をキープしていれば概ね2週間は横から上向きになります。

今年もラスト2週間です。年末ラスト2週間の騰落は過去10年ラスト週は9勝1敗、その前の週は4勝2敗4分け(50円以内の騰落)となっています。このアノマリーから最後の週の上昇期待は高いと思われ、その影響が前週のもみ合いにと繋がっていそうです。
 過去の今週(ラスト前の週)は下落トレンドの1998年▲450円、2000年▲1050円の大き目の下落になっています。同じく下落トレンドの2001年、2002年は小幅もみ合いのままと下落トレンドの年は今ひとつの週です。
今週も材料的には年末を控えながらも豊富な週です。本腰を入れた買いのための材料は不足と思われ、反発も持続性にかける相場展開の流れは続きそうな感じです。

過去10年時系列の年末2週間の星取表 
   他にサブプライム基金・ゴールドマンサックス等「相場観 雑感」など
世界の1週間(5日間)のチャート
 
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12月17日(月)テクニカル・サポート日経225先物(12月14日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15514
  5日移動平均線↓ 15790  ▲ 1.8
 25日移動平均線↓ 15445  △ 0.4 
 75日移動平均線↓ 16174  ▲ 4.3
100日移動平均線↓ 16320  ▲ 5.2
200日移動平均線↓ 16982  ▲ 9.5 
 52週移動平均線↓ 17034  ▲ 9.8

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15388
    転換線     15736
先行スパン(雲上限) 16407
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16283   
      -2σ  15297
 20日  +2σ  16208   
      -2σ  14726
■騰落レシオ
  5日    59.9%↓
 10日    85.7 ↓
 15日   121.7 ↓
 25日    94.2 ↑
■サイコロジカルライン
 10日  40%↓
 12日  50%→ 
■NT倍率
  当 日    10.34   
  5日平均   10.26
 25日平均   10.29→

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     3兆9487億     
 6日移動平均 2兆7739億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値  12銘柄
  新安値  53銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)
 予想 PER  16.50%
     EPS    940円 
 確定 PER  17.51%
     EPS    886円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■日経先物の今日の結果
想定レンジ  15750円~15450円 
結   果   15730円~15460円 値幅270円
始   値   15620円
高   値   15730円 
安   値   15460円
終   値   15570円 ±0円(通常時間△50円)   
夕場終値   15530円 始値15560円 高値15580円 安値15500円 出来高2530枚
12月限 SQ値(特別清算値) 15513円

 今日の日経225先物はSQ通過後乱高下の展開となりました。
朝方発表になった日銀短観は、もともと悪化予想でしたが、予想を下回る水準でした。ただ、寄り付きは15620円とCME日経先物を上回る水準からのスタートで、寄り付き後もその流れで上昇し、9:30分には今日の高値15730円をつけました。材料としては円安方向に触れいたこともありましたが、SQ通過後の上昇期待もあったものと思われます。
SQ値特別清算値は15513円と先物の値とは離れたところで決定しています。この時点までは到達していない水準です。たまにこのようなケースは見られます。
この後、下落に展示ました、始値を下回る水準の15550円の前場安値はSQ清算値までは届かぬところで反転しています。
後場は寄り付きから売られ、15000円割れ、SQ値割れの15460円の安値をつけました。昨日の夕場安値15450円をぎりぎり下回らない水準です。
昨日安値を下回らない安心感かその後は、多少の上下をしながら上昇し、後場始まり値を上回る15680円までつけましたが、15700円にタッチできず今日3度目の反転下落となり、16570円の15500円台の引け、昨日の夕場終値と変らずとなりました。夕場では15530円で引けました。

 今日はSQ通過待ちの買いの力を計ってからの動きで、最後までその上値を抜けずに、そこを目安に戻り待ちに売られる展開の乱高下でした。
出来高はメジャーSQ当日のため、普段とは計れませんが、現物株28億1千万株、代金3兆9千万、先物は13万9千でした。
アジアは上海上昇の、他は1%弱の下落。

昨日に続き、今日の板も薄い板が続きました。昨日は「やさしい・・・トレード塾」で「板」について若干ですがコメントしておきましたが、「板」の構成には相場の雰囲気が伝わるものです。意図されたものと、プロの相場参加者のマインドを反映ものとがあると思います。今日は100枚単位の薄い板が並ぶ時間帯もかなりありました。薄い板が片側だけでスピード感がある場合は一方向に大きく動くことが多いですが、今日のように両面で薄い場合は、今日のような乱高下の可能性が高いように思います。今日の乱高下想定もも、半信半疑ながら、昨日の板の雰囲気からの部分もありました。
SQ通過しても今日のところは方向感を出せないままの1日でしたが、SQ値は上回って引けていますので、今晩の米国次第ですが、改めての戻りを試す展開を期待しています。今年も営業日ベースで9日間となりました。 
 
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今週もお疲れ様でした。
■今日の日経225先物の想定レンジ
15750円~15450円        NYダウ   13517  △44
                    ナスダック     2668  ▲2
                    S&P      1488   △1          
                    SOX指数    420   ▲5 
                    VIX指数    22.56  ↑0.09
                  CME日経先物    15580  △10円(通常時間比△60円)
                  イブニングセッション  終値15570円(15620円~15450円)5704枚
米国市場は昨日の日本市場での不安に対しては、下げ幅限定でした。ダウは100ドル以上の下落場面はありましたが、引けにかけては戻し基調となりプラスで引けました。
経済指標では生産者物価が予想を上回る上昇で、景気減速のなかでインフレ懸念が改めて台頭しています。反面小売売上高は予想を上回るいい内容となり、全体へは好影響ながら、小売だけで見ると、コストコの決算が予想を下回ったことが小売への売りとなったようです。いい内容よりは悪い材料に反応した結果です。今の米国の雰囲気も影響していそうです。
また、欧州は大きめの下げとなっています。
昨日発表の欧米の中央銀行の強調した資金供給への効果に、早速疑問の声も上がっているようです。その中で、改めて金融のサブプライム評価損の拡大ど材料に不安が広がったようです。
 為替は112円台の小幅な動きが続きました。原油、金、CRB商品指数ともに小幅安。

今日は朝、日銀短観が発表になります。前回からは悪化の予想のようです。もしサプライズ的な内容であるとかなり影響しそうです。
CME日経先物は15580円と15500円が射程距離になっていますので、短観を材料に寄り付きから寄り付き直後は、荒い動きの可能性もありますので、CME日経先物から離れて始まる時は注意したいところです。(チャンスの可能性ともいえますが)
米国の一旦の下げからの戻しですから、日本市場も、SQ通過で、特別清算値決定までの綱引きが終ると一旦は戻し歩調で上値を試しにかかることを想定しています。
問題は続くかです。皆、SQ明けの買いに期待を少なからず持っている部分もありそうですが、買いが来ないと判断すると引きも早そうです。週末でもあり(SQ通過はいつも週末ですが)不安定要素の多い中、警戒感はもっている必要もありそうです。

 今日は朝の日銀短観次第の部分はありますが、通過後は一旦上昇し、SQ値の下支えで戻りを試しながら多少の乱高下を想定しています。  
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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  16000円~15800円 
結   果   15840円~15490円 値幅350円
始   値   15820円
高   値   15840円 
安   値   15490円
終   値   15520円 ▲390円(通常時間▲380円)   
夕場終値   15570円 始値15540円 高値15620円 安値15450円 出来高5704枚

 今日の日経225先物はメジャーSQ前日、大幅な下落となりました。
ほぼ寄り付き天井に近い状況で、最後まで反発することもなく、時間をかけて徐々にレンジを切り下げ、13:30過ぎにはやや諦めにも近く、下落の角度も少し急になり安値15490円と節目の15500円を一瞬わりました。
 米国の昨晩の大幅高の寄り付きからの200ドルを越す下げは、今日の相場に大きな影響となったようです。CMEglobex米国も弱い動きで今晩の米国に強気にはなれず、SQ(特別清算日)を控えて、売り方に分があり15500円の射程範囲から、15500円ほぼ確実に捉える範囲までの下げを演じました。
CMEglobexの米国も弱い展開で、昨晩の日足と合わせ技で、今晩の米国には悲観が支配的だったようです。米国が今晩弱い可能性も、SQ前日にとっては大きな材料の一つのようです。弱いときには、SQ前は勢いを増す傾向もあります。売り方にとっては大きなチャンスとなりました。
16000円との綱引きで、悪くとも15700円台では止まるとも思っていましたが、予想以上に今晩の米国への不安は大きかったようです。
今日の下落がSQ睨みだけの超短期的なものなのか、明日のSQ通過後の商いにも注目です。
昨日の欧米の中央銀行の資金連携した資金供給。大手金融の追加評価損の見通しと、債券市場は米国の0.25%利下げ後あわただしくなってきました。
以前から気にしていました。民間レベルのサブプライム基金の続報もまだ大きく伝わってきていません。一部には、その基金に日本の大手金融に対し、米国から参加要請あるようにも伝わっています。今ひとつ順調ではないのかもしれません。以前より冷ややかな目で見る関係者の声も伝わっていましたが、更なる続報を待ちたいところです。
それにしても、サブプライムの評価損の話題は、小出しのように少しづつ、スケジュール化されたように順番出てくるものです。

 明日はメジャーSQ当日、米国の動向如何では、寄り付き直後には少し大きめの上下はありそうです。寄り付き直後10分のの動きは、単なるオプションSQに較べるとメジャーSQは大きくなる傾向があります。(昨日の表の記事参照)
SQ通過後の動きですが、今日は多少現物出来高は膨らみましたが、直近はFOMC通過でも膨らんでいませんでしたので、SQ通過待ちでの商いの細りだった可能性もあり、SQ通過で流れがでる可能性もあります。期待したいところです。ただ米国動向次第では、月曜からの仕切り直しにずれ込む可能性もあるかもしれません。
もしSQ通過または来週の月曜日でも反発がない、、または限定的だとしたら、今年最後の日銀金融政策決定会合が20日(木)に予定されています。大納会まで7日のところです。そのあたりが最後の変化の日となるのでしょうか。
また、FOMCは1月のスケジュールを把握していませんが、昨年は1月31日と1月も後半でした。同様だとすると次回のFOMCまではかなり時間があり、ここまで、米国上昇の背景には利下げ期待が付いて回りました。次回も今回が0.25%だった分追加利下げの期待が高まりますが、待ち時間が長い(仮定)ことがどのように株価に影響を与えるのかも気になるところです。とりあえずの明日は、米国次第ですが、今のところは、今までたまったエネルギーがSQ通過でどの程度出てくるのか、反発からのスタートを想定しています。毎度の事ながら、問題は一旦戻した後、価格水準以外の買い注目材料が乏しいなか買いが何処まで続くのか商い高にも注目しています。
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12月14日(金)テクニカル・サポート日経225先物(12月13日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15536
  5日移動平均線↓ 15878  ▲ 2.2
 25日移動平均線↓ 15456  △ 0.5 
 75日移動平均線→ 16184  ▲ 4.2
100日移動平均線↓ 16344  ▲ 5.2
200日移動平均線↓ 16995  ▲ 9.4 
 52週移動平均線↓ 17035  ▲ 9.6

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15498
    転換線     15736
先行スパン(雲上限) 16634
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16273   
      -2σ  15484
 20日  +2σ  16202   
      -2σ  14720
■騰落レシオ
  5日    78.4%↓
 10日   101.5 ↓
 15日   127.4 ↓
 25日    90.2 ↓
■サイコロジカルライン
 10日  50%↓
 12日  50%↓ 
■NT倍率
  当 日    10.25   
  5日平均   10.23
 25日平均   10.29↓

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆8081億     
 6日移動平均 2兆5659億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値   8銘柄
  新安値  16銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  17.25%
     EPS    924円 
 確定 PER  18.17%
     EPS    877円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■今日の日経225先物の想定レンジ
16000円~15800円        NYダウ   13474  △41
                    ナスダック     2671  △18
                    S&P      1486   △9          
                    SOX指数    425   △2 
                    VIX指数    22.47  ↓1.12
                  CME日経先物    15920  △10円(通常時間比△20円)
                  イブニングセッション  終値15910円(15950円~15890円)4447枚
 米国ダウは寄り付き、大幅な△200ドルを超える高値からその高値維持できずに△41ドルの小幅高で終えています。
CME日経先物は15920円とほぼ昨日終値近辺で帰っています。
為替は昨日の東証引け後に112円台に入り、その後は112.46までの円安から111.80の111円台までの動きで、昨日の東京時間に較べると円安方向ですの展開でした。
CMEも米国の寄り付き高値では、16150円近辺までの上昇はありましたが、逆に下落局面では15800円割れの場面もありました。
 原油は93.77ドルと上昇、金、CRB商品指数も上昇しています。
寄り付き高値は欧米の中央銀行が短期金融市場に強調しての資金供給を好感しいての大幅上昇だったようです。
 その後米国では金融関連の追加評価損の発表が、バンクオブアメリカ、ワコビアなどからあり嫌気したものと思われます。

 今日の寄り付きからの下げは、印象的には悪い印象となりました。明日にSQを控えていますが、今晩の米国の株価予想が影響をあたえるかも知れません。
米国が下落の可能性が高いとなれば、比較的買い難いSQ前日。16000円を上回って引けても、今晩の米国が下落なら16000円寄り付きでの特別清算値の維持も難しくなります。
売り方が短期的に優勢になる可能性も出てきます。

 今日は昨日終値を挟んでの小幅もみ合いの展開を想定しています。
16000円からは基本的に大きく離れない展開。ただ、少し触れましたが、米国の今晩の市場の見方次第では売り方の攻勢があるかも知れませんので警戒しておきたいところです。 
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■SQ(特別清算値)前日・当日の株価動向


年月
SQ前日     値幅  
SQ前日     当日騰落
SQ前日     前日比
SQ当日     値幅  
SQ当日     当日騰落
SQ当日     前日比
寄付直後     10分値幅
2007年     11月
230  
▲40
▲390  
300  
▲190
▲230  
50
10月
340 
300
290  
180  
▲190
▲140  
70
9月M
150  
20
▲120  
280  
290
210  
70
8月
130  
▲30
120  
200 
▲50
▲470  
40
7月
210 
▲140
▲80  
120  
80
290  
40
6月M
230  
220
40  
170  
▲90
▲290  
110
5月
120  
▲40
20  
150 
▲50
▲230  
80
4月
160  
▲100
▲180  
350  
▲280
▲120  
40
3月M
420 
370
310  
160  
40
40  
100
2月
420  
370
310  
160  
40
40  
100
1月
310  
▲120
▲90  
230  
70
270  
60
2006年    12月M
140  
0
80  
150  
▲100
▲80  
100
11月
190  
20
10  
220  
▲100
▲170  
60
10月
170  
▲30
▲60  
90  
40
190  
60
9月M
210  
▲160
▲320  
350  
90
20  
90
8月
160 
▲40
▲90 
130  
▲30
30  
70
7月
340  
▲60
▲200  
220  
▲60
▲270  
60
6月M
490  
▲470
▲530  
470  
120
230  
160
5月
260  
10
▲70  
220  
▲180
▲290  

4月
240  
▲40
30  
150  
▲20
▲30  

3月M
410  
380
360  
310  
▲30
▲30  

  **MはメジャーSQ
■日経先物の今日の結果
想定レンジ  15900円~15600円 
結   果   15980円~15690円 値幅280円
始   値   15700円
高   値   15980円 
安   値   15690円
終   値   15900円 ▲240円(通常時間▲180円)   
夕場終値   15930円 始値15830円 高値15930円 安値15820円 出来高3066枚

今日の日経225先物は前日比はマイナスながら、ほぼ寄り付き安値で当日騰落では△200円の上昇となりました。16000円までは届かなかったものの高値15980円までありました。
昨日の終値ベースの5日平均15900円で引けました。日経平均株価指数は15932円で引けて若干の逆ザヤとなっています。
為替も東証寄り付き後は110.79が円の高値で株価とともに円の安値方向に動き111円13の円の安値をつけ、東証引け後はさらに進み111円台のもみ合いとなっています。
今日の寄り付きをんぼ上昇はやはりCMEglobexの上昇がかなり安心感に繋がったように思います。 
 出来高は現物株21億1千万株、代金2兆5千億と昨日からは持ち直しています。先物は9万8千枚と10万枚割れは11月5日以来のことで27営業日ぶりとなります。
アジアは韓国の小幅高以外は下落でハンセンは2%を超える下げとなりました。
業種別では、石油関連(鉱業・石油)を除くと、8業種にか値上がりが無い中、今日も卸(商社)鉄、海運(ほぼ変らず)が健闘していました。

 前場は寄り付き15700円CME比△75円高、下値も15690円とCME日経先物15625円を否定しての始まりとなりました。寄り付き後からすぐに上昇し、高値15800円で頭打ち、そのまま15700円のもみ合いのまま現場は引けました。
 後場に入ると再度15700円を確かめ、割らないと13:30分過ぎからはレンジを切上げ前場高値の15800円を抜くと流れは加速し、14.25分ごろには16000円手前の15980円まで付けました。その後はの5日移動平均(昨日終値ベース15900円、今日の終値ベース15950円)近辺でのもみあいのまま引けました。
ここ最近は、どちらかというと後半に上昇のケースが目立っているように思います。
引け直前には若干売られる不安定さはあるものの、下値不安よりは、もう少しの上を目指しているようにも感じます。今日も安値の寄り付きからは上昇したものの、出来高は2兆5千億。
FOMC通過と、寄り付き▲440円安からの上昇を考えるともっと出来高が膨らんでもよさそうですが、それほどでもないように思います。やはりSQ通過待ちのウエイトのほうが大きいのかも知れません。今日も15500円以下を狙うには売り方にはチャンスでしたが、寄り付きから攻める姿勢もなくの上昇でした。16000円はSQがらみで、大きく離れない感じの動きです。
明日はSQ前日、16000円から大きく離れないところが居心地がよさそうな感じです。
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12月13日(木)テクニカル・サポート日経225先物(12月12日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15932
  5日移動平均線↑ 15946  ▲ 0.1
 25日移動平均線↓ 15478  △ 2.8 
 75日移動平均線→ 16194  ▲ 1.6
100日移動平均線↓ 16370  ▲ 2.7
200日移動平均線↓ 17008  ▲ 6.8 
 52週移動平均線↓ 17042  ▲ 6.9

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15511
    転換線     15736
先行スパン(雲上限) 16666
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16071   
      -2σ  15821
 20日  +2σ  16199   
      -2σ  14718
■騰落レシオ
  5日   128.8%↓
 10日   141.7 ↓
 15日   134.1 ↑
 25日    91.1 ↑
■サイコロジカルライン
 10日  60%→
 12日  58%↓ 
■NT倍率
  当 日    10.24   
  5日平均   10.23
 25日平均   10.30→

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆5437億     
 6日移動平均 2兆5443億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値   8銘柄
  新安値  10銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  17.37%
     EPS    924円 
 確定 PER  18.30%
     EPS    877円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■今日の日経225先物の想定レンジ
15900円~15600円        NYダウ   13432  ▲294
                    ナスダック     2652  ▲66
                    S&P      1477   ▲38          
                    SOX指数    423   ▲9 
                    VIX指数    23.54  ↓2.80
                  CME日経先物    15625  ▲515円(通常時間比▲455円)
                  イブニングセッション  終値16140円(16150円~16080円)4551枚
 米国市場は大幅な下落で帰ってきました。CME日経先物も夕場終値から▲515円安の米国を上回る下げとなっています。
注目のFOMCは0.25%の利下げ実施し、FF金利4.25%となりました。FF金利自体はほぼ市場の予想通りでしたが、公定歩合の0.25%の利下げのほうは0.5%の予想が多かったようで、ここへの失望からの大幅の下げを指摘する声もあったようです。
また、声明文の内容も、景気後退に関する懸念の度合いも高くなり、悪化傾向の中での、政策金利が予想の最低限にとどまったことが改めての失望だったようです。
 為替も大きく反応し、110円台に入っています。昨日の東証引け後には112円台を付けたところからの110円台でしたから、株価への反応も米国以上の押し下げ要因となっています。
米国時間の日本株の反応は、いつもながら為替の動きには日本時間異常に大きな反応が見られます。

 今日の日経225先物は、CMEサヤ寄せ後は戻りを試す展開を想定しています。
為替の動向もきになるところですが、今の為替は株価に影響されての動きで金利差縮小が要因の円高ではないようにおもいますので、株価がまた安定基調になれば円安方向の流れも出てくる可能性もありそうです。ただ、長い目で見ますと、米国の利下げは今後も続く見通しが大半ですから、金利差縮小は継続していくことになれいそうです。どこかでは変化につながるとも思います。
米国の下げは、引けまで続き、前回はザラ場中に一旦急落からの上昇相場に転換でしたが、今回は下げたまま反発の兆しがないままは、今日の日本市場にも影響の可能性もありそうです。戻り一服後の展開で、米国の今晩の動きに対しての様子見につながるとことと、SQを睨んだ綱引きが15500円台以下の可能性も復活しましたので、先物主導で改めて活発化する可能性もあり、戻り一服後と、後半には注意しておきたいと思います。
また、プットの15000円の建玉も4万3千枚に膨らんでいます。15500円は3万3千枚。
 下値には、25日平均がまだ下向きで15500円に、上値には5日平均が15900円(価格水準で上下変動)にあります。
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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  16200円~15950円 
結   果   16090円~15970円 値幅120円
始   値   16030円
高   値   16090円 
安   値   15970円
終   値   16080円 △150円(通常時間△180円)   
夕場終値   16140円 始値16100円 高値16150円 安値16080円 出来高4551枚

 今日の日経225先物は値幅120円の小幅な比較的強含みのもみ合いとなりました。
終値で16080円と11月7日以来約1ヶ月ぶりの16000円台回復です。
出来高は現物株16億8千万株、代金2兆1千億と10月26日以来の16億株とかなりの少なさでした。
 前場は昨日同様にCME日経先物並びの寄り付きで、今日は16000円台を割らず、下値16020円。上値は渡来するも、16090円と16100円にタッチできずに押しもされ16060円~16020円の膠着のもみ合いに終始しました。
後場の始まりも昨日同様の落ち着いた始まりで前場終値変らずからでしたが、12:50頃から急落し、15970円の16000円割れとなりました。ただ下落は5分間80円幅にとどまり、安値からは引けにかけてもみ合いながらも、じり高となりほぼ今日の高値水準の16080円で引けました。一段高は大証時間に入ってからでした。大証時間での動きが、昨日とは逆の動きながら、日中に較べると10分間の動きが目立っています。
夕場に入り一段高で高値16150円と週末、直近の高値16120円も超え、引けでも16140円と上回って引けています。
 アジアは上海を除いてほぼ皆上昇。ハンセンは2%を超える上昇となっています。
CMEは高く推移していました。為替は111.98円~111.60円の推移で112円を伺うところから夕場に入り112円台に入り、高値更新につながりました。
 セクターでは卸売り(商社)、海運が上げ幅が大きくなり、続いて鉄鋼となっています。ここしばらくは安値圏にいて、もみ合いからやや反発色が出ていたところの上昇となっています。
 今日は後半高とやはりFOMCを睨むと若干期待のほうが大きかったということでしょうか。また、CMEglobex米国の動きもやや上昇を予感させる動きだったようです。 
 明日はFOMC通過で、今週末のメジャーSQも見据えて動きも出そうな日となりそうです。
ここまでの出来高の少なさも、明日のFOMC通過か、SQ通過かどちらかの動きのためのエネルギーの温存のようにも思います。
 大きな流れは、極度の金融不安からは一旦抜け出す可能性が高くなってきているように思います。極度の金融不安に対して、金利据え置きまたは、利下げの流れで金融の沈静化に向けて世界が協調して取組み、金融セクターも、資本増強のの流れができつつあります。
仮にFOMCで0.25%で利益確定の動きで下落しても、それが不安に繋がるとも思いにくい現状のように思います。もちろん上昇で最高値更新していくとも思いにくい状況。レンジ相場の可能性も高いように感じています。
 今の米国の株価のポジションと、日本の株価のポジションがあまりにも大きく違い、日本を考えると、米国が堅調ならばもう少し上値余地はあってもよさそうですが、米国は最高値も近く、上値余地が限定のように思ってしましいます。
 少し捻れた感じで、米国がもみ合いの間に、日本がレンジ切上げするパターンは価格水準的にはしっくりきますが、反面米国株離れは中々イメージしにくいところです。
明日の日経225先物は、SQでの16500円の抵抗を意識すると、SQ前はFOMCでのサプライズがなければ、160000円台の小幅もみあいのままSQを迎える可能性もありそうです。
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12月12日(水)テクニカル・サポート日経225先物(12月11日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     16044
  5日移動平均線↑ 15881  △ 1.0
 25日移動平均線↓ 15491  △ 3.4  
 75日移動平均線→ 16199  ▲ 1.0
100日移動平均線↓ 16392  ▲ 2.2
200日移動平均線↓ 17019  ▲ 6.1 
 52週移動平均線↓ 17044  ▲ 6.2

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15563
    転換線     15723
先行スパン(雲上限) 16693
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16211   
      -2σ  15552
 20日  +2σ  16138   
      -2σ  14699
■騰落レシオ
  5日   147.0%↑
 10日   144.6 ↓
 15日   133.4 ↑
 25日    93.5 ↑
■サイコロジカルライン
 10日  60%→
 12日  67%→ 
■NT倍率
  当 日    10.24   
  5日平均   10.23
 25日平均   10.30↓

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆1696億     
 6日移動平均 2兆5223億↓

■東証一部 新値銘柄数
  新高値  13銘柄
  新安値   5銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  17.26%
     EPS    923円 
 確定 PER  18.19%
     EPS    875円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■今日の日経225先物の想定レンジ
16200円~15950円        NYダウ   13727  △101
                    ナスダック     2718  △12
                    S&P      1515   △12          
                    SOX指数    432   △3 
                    VIX指数    20.74  ↓0.11
                  CME日経先物    16030  △100円(通常時間比△140円)
                  イブニングセッション  終値15930円(15930円~15820円)3066枚
 米国市場は上昇しての週の始まりとなりました。
利下げ期待もありますが、UBSの大幅損失計上後の資本増強の発表が金融不安に対しての安心感に繋がったようです。
同様に、米国貯蓄貸付大手のワシントンミューチュアルが25億ドルの資本増強を発表していました。同時にリストラの実施。
今後も金融関連の資本増強が市場の安定化に繋がりそうです。日本の金融危機を乗り越えたタイミングも大手銀行の資本増強計画が明らかになったあたりだったようです。
反面、バンクオブアメリカは参加ファンドのエンハンストキャッシャーズファンドの凍結を発表しています。富裕層向けののファンドで、SIVの発行する債券を大量に抱え、その資産は2週間前の330億ドルから、120億ドルまで大幅に減となっていたようです。
やはり債券市場はここ少し前にはかなり危機的な状況を迎えていたということのようです。
政府の救済策発表や、FRBの前回の中立的発言から、一転の、機動的対応をとるとの利下げシフトの幹部の連続した発言で市場に利下げ可能性をメッセージで伝えたことは、その背景にはかなり危険水準にあったことが伺えます。FRBは株価も参考指標の一つにはしていますが、現状は債券市場に注目しての政策のように思います。株価だけ考えれば、史上最高値まであと3.3%に迫っているところで利下げもしっくりしないところですが、債権市場の不安定さが現状のFRBの判断と考えれば、0.5%の利下げの可能性がささやかれるのもうなずけそうです。
今晩のFOMCの行方は0.25%利下げがコンセンサスのようですが、ダメ押しの0.5%の可能性も僅かに残るのでしょうか。
ABX指数も一旦下げ止まって次の動きに注目の段階です。ここからもし上昇に動けばかなりの安心感に繋がりそうです。0.25%だった時にどちらに動くのかです。

 日本市場はCME米国が16030円と再度16000円台で帰ってきました。米国はダウが100ドル上昇し、4日続騰です。S&P、ナスダックも1日ほぼ変らずの日を挟んでの上昇が続きました。
利下げが0.25%だった時に一旦の利益確定に動く可能性も充分考えられます。
市場最高値までダウは3.4%水準(ナスダック5%、S&P3.8%)で少々でもここからの値幅は限定されそうな感じもします。
このあたりの米国を意識すると上値も限定になりそうですが、日本株を考えると、最高値までは12%強と大きく乖離し、半値戻しの水準の16480円まで余地はあります。
昨日は想定とは逆の展開となりましたが、今日は再度上値トライを想定しています。
昨日は、売られたというよりは買いが入らなかったという印象です。FOMCに絡んだ買いのタイミングが今日先行して入るのか、今晩の米国動向を確認してから入るのか、また、SQ通過後に入るのか、皆そのタイミング待ちののように思います。
また、メジャーSQを控えて、16500円水準での抵抗が予想され、敢えて抵抗の大きいこの時期に上値トライしない可能性もあるのかも知れません。もしそうならSQ通過後の急上昇の可能性もあるかも知れません。SQまでは小動きのままか?
寄り付きからはその辺の様子見からになるのか、今日も買い待ち状態で、買いが入らないと下落パターンの可能性も否定できません。節目の時間までまってこないと判断すると切り返しの可能性。滞留時間と、節目の時間帯には注意しておきたいところです。
まずは昨日チャレンジしなかった16120円の高値が(16100円)がポイントになりそうです。
また、今晩のFOMCを睨んだ後半の動きにも注目です。ポジションによっては最後まで目が離せない1日になるかも知れません。
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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  16150円~15950円 
結   果   16040円~15820円 値幅220円
始   値   16010円
高   値   16040円 
安   値   15820円
終   値   15890円 ▲40円(通常時間▲50円)   
夕場終値   15930円 始値15830円 高値15930円 安値15820円 出来高3066枚

 今日の日経225先物は弱含みのもみあい展開となりました。
前場寄りつきは16010円とCME日経先物は並びと16000円台での始まりとなりましたが、16000円台は20分間のみ、9:20過ぎには16000円台を割り込み、売り優勢となりました。
前日終値15940円・通常時間安値15920円近辺ではしばらくもみ合いましたが、下落、夕場安値の15860円も切り下げ、15820円の安値を付けました。前場後半は15800円台の前半でしばらくもみ合いが続きました。
後場は落ち着いた始まりで一旦上値を試しに行きましたが、前場も見合った先週末終値近辺を上回ることが出来ずに15940円~15840円のそれぞれ前場のもみ合い水準の範囲での動きとなりました。14:30以降は上昇し、後場高値15950円手前水準まで上昇しましたが、東証引け後の大証時間で売られ引けは15890円と15900円割れての引けとなりました。
 出来高は現物株18億2千万株、代金2兆3千億円とかなり細りました。先物は10万枚と辛うじての10万枚超えです。
為替は111円台半ばの小幅な動き。CMEglobex米国は小安く、アジアは上海を除いて下落となっています。
 今日は朝方発表になった機会受注は12.7%増と3ヶ月ぶりのプラスで、プラス幅も予想を上回った結果でした。反面寄り付き前の外国証券経由の注文動向は小幅ながらマイナスに転じていました。その両方を受けた、寄り付きでしたが、機会受注の好結果には特に大きな反応をしないCME並びの寄り付きで特段の仕掛けもありませんでした。結果的には寄りつき天井に近い、9:04分が高値となりましたが、機械受注の好結果を利用した、持ち上げてからの一気の下げにはなりませんでした。
出来高が表しているように、今日の下落は仕掛け的なものではなく、大きな買いが入らないジリ貧の下落の印象です。週末の終値、安値ともに切り下げるあたりは弱さを感じさせます。
気になった日足の上髭のマインドがそのまま今日の結果に繋がってしまいました。
結局、FOMC利下げ期待よりは、0.25%の利下げでの利益確定での反落への警戒感のほうが強かった結果のようです。CMEglobexも意識されるほどのではなく推移していました。
あとは、前場の下げは、中国が連続で行っている、預金預金準備率の引き上げが、先週末に発表にになっていましたので、中国市場の開場時間までの様子見もあったかも知れません。10:30以降から、後場にかけて多少の反発がありましたが、中国上海が寄り付きは安く寄り付きましたが、その後上昇に転じ、週末終値を上回って推移したのも多少の反発の安心感に繋がったかもしれません。
夕場では安く寄り付きましたが、結局通常時間終値15890円を上回る15930円と15900円を上回って引けました。欧州高を受けての面もあると思われます。

結局、出来高に見られるように、FOMCの金融政策の動向見極めまでは動けないとの様子見が支配的だったことになり、動けない=買い手不在が弱含みのもみあいに繋がっているとも思われますが、弱いといっても、短期的にはきっかけまちの様相。米国動向では、16000円台も意外と簡単に回復する可能性も高いと思っています。機械受注はぶれやすい数字ながら、好結果を受けても反応なしは、今の日本市場は日本の景気動向がテーマではなく、「米国の行方」が唯一の世界の共通テーマのような感じしすらします。
また、最近はテクニカルポイントの攻防も、「手前で止めるのではなく、ちょっと過ぎたあたりがポイントになっている傾向も見られます。」従来の感覚とは多少のアロアンスを持って臨んだほうがいいかもしれません。
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12月11日(火)テクニカル・サポート日経225先物(12月10日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15924
  5日移動平均線↑ 15768  △ 1.0
 25日移動平均線↓ 15500  △ 2.7  
 75日移動平均線→ 16197  ▲ 1.7
100日移動平均線↓ 16412  ▲ 3.1
200日移動平均線↓ 17029  ▲ 6.9 
 52週移動平均線↓ 17042  ▲ 7.0

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15662
    転換線     15598
先行スパン(雲上限) 16693
先行スパン(雲下限) 16483

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16192   
      -2σ  15345
 20日  +2σ  16038   
      -2σ  14714
■騰落レシオ
  5日   106.0%↓
 10日   150.1 ↓
 15日   120.8 ↑
 25日    87.5 ↑
■サイコロジカルライン
 10日  60%↓
 12日  67%→ 
■NT倍率
  当 日    10.22   
  5日平均   10.22
 25日平均   10.31→

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆3372億     
 6日移動平均 2兆5895億↓

■東証一部 新値銘柄数
  新高値  12銘柄
  新安値   4銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  17.29%
     EPS    923円 
 確定 PER  18.22%
     EPS    876円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

ニュースで、証券新報の「経済指標・統計情報」の速報をRSSで試しに取得してみました。
寄り付き前の発表物は、寄り付き前に表示されました。(本来当たり前ですが)
簡潔でコメントはありませんが、数字だけの確認でしたら、個別に見に行かなくてもよく、
まずまず使えそうです。意外と便利な感じです。

右・サイドバー・中段にスクロールバーにしてあります。ついでの時にでもご確認ください。

相場のほうは、寄り付きから落ち着いた始まりの16000円を挟んでのもみ合いからのスタートのようです。
■今日の日経225先物の想定レンジ
16150円~15950円        NYダウ   13625  △5 
                    ナスダック     2706  ▲2
                    S&P      1504   ▲2          
                    SOX指数    429   △1 
                    VIX指数    20.85  ↓0.11
                  CME日経先物    16010  △80円(通常時間比△70円)
                  イブニングセッション  終値15930円(15940円~15860円)3353枚
 今週はSQ週、今日はそのスタート日となります。
朝、機会受注統計が発表になります。ブレやすい数字ですので、寄り付きに影響しそうです。
数字如何で、下値の値幅は影響をうけそうです。
今週の11日のFOMC利下げの幅を巡っての思惑が前半戦の相場を支配しそうです。
また、寄り付き前の外国人証券の寄り付き前動向も先週2日間連続での株数ベースの買い越しでした、1000万株を連日超えましたので、今日の寄り付き前の動向については注目があつまると思われます。急増や急減には注意したいと思います。逆の役割を果たす可能性もありますので、直後の動きや板に注目したいところです。(420万売り越し)

 今日の日経225先物は基本的には強含みのもみ合いを想定しています。15000円台は寄り付きの機械受注の結果に影響されるのではと思います。強い数字であれば、16000円台でのもみ合いの中週末の16120円の高値に再トライ。若干上回る展開を想定しています。
機会受注がよくない数字でも先週末の通常時間の安値15920円近辺での反転を想定しています。(夕場では安値15860円)
今晩の米国もFOMC睨みの大きな変化に繋がらない可能性もあり、日本も上下には大きくふれにくいのではと思います。
意識されるポイントも週末のレンジ幅が中心の動きで上抜けした場合は16200円近辺に75日移動平均があります。
ただ、日足で見ると週末は日経平均株価指数ベースでは窓を開けての上昇ながら上髭を引いた陰線ですのでかなりいやな足です。月曜日は流れの変化の可能性もあり、探りあいからトレンドが出来るとそれに乗る傾向もありますので、日足を手がかりに売られた場合は注意したいところです。
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◎今週はメジャーSQ週(日経225先物の特別清算値とオプションSQが重なった週)

◆メジャーSQ週・オプションSQ週を挟んだ前後の週の値幅をみてみました。
 先月、11月のオプションSQ週に大きな値幅が見られますが、概ねSQ週自体は大きな値幅にならないほうが多いように見えます。ここ暫くはSQ週を通過した翌週のほうが値幅的には動いています。偶然にも昨年のメジャーSQの12月と今年の12月のメジャーSQ前週は値幅760円でぴったりと並んでいます。昨年は小幅な継続的上昇で、通過後の値幅は2週続いて300円台に収まっています。


SQ前週   
SQ週
SQ次週  
2007年       12月M
 760   

  
11月
 450
 980 
 630
10月
 430  
 430
 750 
9月M
 730
 510 
 730
8月
 660   
 630
 1730  
7月
 240
 360
 370
6月M
 540   
 360
 420 
5月
 250
 380
 460
4月
 590   
 440
 580 
3月M
 1150
 680
 730
2月
 390   
 360
 490  
1月
 370
 520
 420
2006年      12月M
 760   
 370
 370 
11月
 530
 470
 470
10月
 460   
 310
 160  
9月M
 490
 650
 390
8月
 300   
 530
 670  
7月
 450
 790
 580
6月M
 860   
 1400
 960  

  **MはメジャーSQ
今週の日経225先物の想定レンジ
16400円~15850円

 今週の日経225先物は16000円台前半のもみ合い展開中心の動きを想定しています。
先週は2週間連続の陽線。直近安値(15360円)からの上昇幅週末終値15930円に対して570円。CME日経先物の終値は16010円と16000円台にのせて帰っています。

 今週はメジャーSQ 週となります。
 大きなイベントとしては米国の11日(火)のFOMC。ほぼ0.25%の利下げはコンセンサス。0.5%の利下げ期待もありましたが、週末発表の雇用統計が予想を上回り少し期待も後退のようです。
日本では日銀短観が14日(金)とメジャーSQの特別清算日の朝にあります。今のところ9月よりは悪化の見通しのようです。
 その他のスケジュールでは日本は、10日(月)に機械受注。米国は13日(木)生産者物価・小売売上・企業在庫、リーマンBの決算発表、14日(金)には消費者物価・鉱工業生産等があります。
 先週末の米国は3指数騰落はまちまちながら、ともに小幅に留まっています。
ダウも前々週から900ドルの上昇ですから週末利益確定も売りに押されてもよさそうですが、ほぼ変わらずの引けは、しっかりとの印象です。雇用統計も予想を上回ったこともありますが、やはりFOMCでの利下げの可能性からの先高期待が大きかったと思われます。
米国はFOMCまでは大きな材料もないのでもみあいのままFOMCを迎えるのではとも思います。また、前回のFOMCで0.25%の利下げ当日は日中一旦売られてから買い戻されて上昇となっています。
 今回もどこかに0.5%期待の残りますが、0.25%だった場合、もし下落するようであれば、今後の実態経済に対してのかなりの悲観のメッセージと伝わります。
先日、政府が対策を発表したばかりで、尚且つFOMC利下げでも下落はかなりの危険信号になってしまいます。もし利益確定が出るにしても、一旦評価してからではないかと思っています。FRBに対して敬意を表することも相場は心得ているのではないでしょうか。
ただ、ここまでの上昇もあり、どこかで利益確定が出るのも自然な流れとも言えそうです。
また、一部には先日発表の政府の対策に対して効果なしの批判的なコメントも早速流れています。FOMCを挟んでの駆け引きも活発になってくるかも知れません。

 そんな米国の状況を踏まえて、日本ではまずは週初はFOMC、米国にらみで強目のもみあい展開からスタートするのではと想定しています。先週末16090円の窓も埋めて上値への道が繋がっています。週末15400円台まで戻して引けましたが、週末米国への警戒と、そこまでの大幅上昇での利益確定もあり自然な流れとも見えます。CME日経先物16000円台もあり、月曜からリスタートはいいポジションのようにも思えます。
月曜日は機械受注があり寄付きは影響される可能性もありますが、基本は上を目指すのではと思っています。
 上値は週末高値16120円、抜けると75日平均線の16210円、100日平均の16440円がまずはポイントになりそうです。特に100日平均がポイントになるのではと思います。今は75日ほぼ横ばい、100日はダウントレンドです。75日は16000円台前半であれば横ばいが続きあまり意識されにくく、接近しているせいもあり100日移動のほうが意識されそうです。100日は20円~25円ペースで下落していますので今週は16350円近辺までの下落となりそうです。
また、オプションの建玉の積み上がりも16500円のコールが4万枚と一番多く積み上がっています。16500円のコールの売り方の抵抗が一番強いことが予想されます。
総合すると意外と今までに比べるとメジャーSQ週とは言え動きの少ない週になるかもしれません。
あとはFOMCで0.5%の利下げが実施となればサプライズで大きな動きに発展する可能性が高まりそうです。
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 先週の世界の主要株価指数・為替の1週間(5日間)のチャートです。
分析というよりは、1週間の雰囲気が大まかに感じで掴めるのではないかと思います。
世界の主要株価指数・為替リアルチャート集
       年間チャート・リアルチャートも一目で比較でき雰囲気がつかめるようにしてあります。


■世界の主要株価指数・為替の1週間(5日間)チャート■

日経平均株価指数
ドル/円
USD to EUR (USDEUR=X)
ユーロ/円
USD to EUR (USDEUR=X)

NYダウ
NYダウ
ナスダック
ナスダック
S&P500
S&P500

SOXX指数
SOXX指数
VIX指数
VIX指数
米国国債(10年)
米国国債10年

カナダ
カナダ
ブラジル
ブラジル
アルゼンチン
アルゼンチン


イギリス
イギリス
フランス
フランス
ドイツ
ドイツ

スペイン
スペイン
オランダ
オランダ

中国・上海総合
中国・上海総合
香港・ハンセン
香港・ハンセン
台湾・加権
台湾・加権

シンガポール
シンガポール
韓国
韓国
インド
インド

オーストラリア
オーストラリア

■先週の日経225先物の結果(12月3日~)
想定レンジ 16000円~15300円
結   果   16120円~15360円 値幅760円
始   値   15780円
高   値   16120円 
安   値   15360円
終   値   15930円 △130円(通常時間終値15940円△140円)
            週間騰落△150円

 先週の日経225先物は小幅ながら上昇し、2週連続の陽線となりました。
前半は先月末の月末ドレッシングと思われる上昇を裏付けるかの剥落ぶりで下落し、水曜日には上昇時に開けてきた小窓をほぼ埋める形で15360円の安値を付けましたが、そこが週の安値で後場からは急反発を見せ、その流れで後半16000円台に入りました。週末のラストでは利益確定売りに押され16000円台を維持できず15930円で引けています。

 転換のきっかけは、一つは英国の金融ノーザンロックが国有化される可能性の観測報道、続いて米国政府のサブプライム関連の借り手救済策の発表の観測と、実際の発表、その間にカナダの利下げ、英国の中央銀行の利下げ等がありました。
ある意味、大きな政策に係わる内容が凝縮され、盛りだくさんだった週といえます。
その他にも米国の雇用統計も事前の民間ADPの雇用統計が予想を上回り安心感が広がり、政府発表の雇用統計にも好結果への期待が高まり、結果も予想を上回る結果となっています。

 世界の主要株価動向は、ほぼ共通しての上昇、週末に向けて高値、又は高値もみあいで引けています。
為替も前半110円を割る場面もありましたが、週後半には111円台にのせ、111円70近辺と112円台を伺うポジションで週末を迎えています。
商品は原油が80ドル台後半でのもみあいが続いています。金、CRB商品指数ともに小幅なもみあいが続いています。

 先週は結果的には比較的大きな値幅となりました。上下に開いていた窓をほぼ両方との埋めた形です。前半は下値に開いていた窓の15350円下値の顔合わせ15360円で反転しました。週末は逆に上に開いていた窓の16090円を抜いた16120円を付けこちらもタッチしたあとは反転16000円割れまで売られました。メジャーSQを前に上下にレールを繋いだ形となりました。
サブプライムの救済対策の発表のタイミングも金融政策が集中するタイミングでした。おそらく、発表のタイミングは最大限に効果の出るタイミングか、何か危機的状態の逆算してのタイムリミットと言うのが考えられます。どちらかは解かりませんが、計算が働いていることはあるしょう。ノーザンロックの国営化観測報道も偶然のことかもわからないところです。
観測報道、アナリストコメント、政府高官発言等、場合によっては巧みに計算された場合もあると思います。年末を向かえ資金繰りの問題で、またSIVの問題等で危機的な状態の手前まであったのかも知れません。
ただ、今回の一連の流れは市場をかなり落ち着かせる効果はあったことはたしかのようです。
リスク指標のVIX指数は20.96%とまだ安心ゾーンではありませんがかなり落ち着いたところにいます。過去も、20%を一時割ってすぐに20%台に戻るケースもあり、今後は20%を割ったあとの滞留時間気にしたいところです。
また、もう一つのリスク指標のABX指数は一旦反発しそのポジションでのもみ合い展開が続いています。底入れの可能性もあるかも知れません。この後FOMC通過後の反応も注目です。
ともに、今週はリスク指標も落ち着きを見せた週となっています。
今週はメジャーSQ週、来週は米国のトリプルウィッチングとなります。
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◎メジャーSQでもあり直近の日経225オプションの建玉の状況です。

12月物
コール 行使価格  建玉  5日間増減
      15000円     54   ▲12 
      15500円    124   ▲31 
      16000円    268   ▲30
      16500円    400   △25
      17000円    355     0
      17500円    338   △10
      18000円    249   △1
 プット
      14000円    345   ▲34
      14500円    329   ▲8
      15000円    379   △56
      15500円    293   △66
      16000円    205   △20
      16500円    165   ▲6

                 **単位100枚、10枚台で四捨五入にて表示
12月10日(月)テクニカル・サポート日経225先物(12月7日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15956
  5日移動平均線↑ 15709  △ 1.5
 25日移動平均線↓ 15523  △ 2.7  
 75日移動平均線→ 16196  ▲ 1.5
100日移動平均線↓ 16435  ▲ 3.0
200日移動平均線↓ 17039  ▲ 6.8 
 52週移動平均線↓ 17061  ▲ 6.9

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15778
    転換線     15454
先行スパン(雲上限) 16693
先行スパン(雲下限) 16375

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16106   
      -2σ  15313
 20日  +2σ  15978   
      -2σ  14740
■騰落レシオ
  5日   121.6%↓
 10日   174.7 ↑
 15日   111.9 ↑
 25日    83.5 →
■サイコロジカルライン
 10日  70%→
 12日  67%→ 
■NT倍率
  当 日    10.22   
  5日平均   10.22
 25日平均   10.31↑

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆8358億     
 6日移動平均 2兆6967億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値  20銘柄
  新安値   8銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)
 予想 PER  17.29%
     EPS    923円 
 確定 PER  18.22%
     EPS    876円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

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