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米国のVIX指数は投資家の恐怖感を表す指数といわれています。
シカゴオプション取引所(CBOE)のボラティリティインデックスで通称VIX指数。米国のS&P500のオプションの価格を基に算出され、オプションの価格が高くなると指数は高くなり価格が安くなると指数は低くなる。VIXの先物・オプションも上場されています。
過去の株価の大きな変動の際には注目された指数です。
今年2月27日(上海急落)のときに10%台から19%台へと一気に70%の上昇を見せ(異常な状況)、8月16日は37%台まで上昇していました。現在9月10日は27%水準で依然高水準は続いています。
過去の長いトレンドを見ると株価のトレンドとの関係が少し見えてきます。2月末の急落依然は10%台で長く低下トレンドを描き、株価は上昇基調を維持していました。短期的な変動だけかと思っていましたらしっかりとしたトレンドがあるものです。
日本のインプライドボラティリティ(IV)も同様に、日経オプションの価格から予想変動率を試算したものです。同じようなものでヒストリカルボラティリティ(HV)は歴史的変動率と呼ばれ、過去の変動率から予測した変動率です。
日本の変動率は目だったトレンド形成にいたらず、短期間の変動が中心のようです。

VIX指数がわからないとの問い合わせあり簡単に説明を加えておきました。

お役立ちリンク集の中にリンクをしておきましたのでご活用ください。
お役立ちリンク集
VIX指数チャートNew
IV(インプライドボラティリティ)予想変動率チャートNew
HV(ヒストリカルボラティリティ)歴史的変動率チャートNew

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2007/09/12(水) 14:25 | URL | 山田 #-[ 編集]
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2007/09/24(月) 00:03:13 | 日経225先物で稼ぐ方法
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