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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  17280円~17080円 
結   果   17200円~17070円 値幅130円
始   値   17100円
高   値   17200円 
安   値   17070円
終   値   17120円 △20円
トレード +60  10月累計 +240

 今日の日経225先物は値幅130円の昨日レンジ内のもみあいとなりました。前場寄付きは17100円とCME日経先物を▲35円下回り、17100円割れの確認から始まり、17090円タッチも抵抗し上昇、17200円の昨日終値にタッチしましたが、そこが今日の高値となりました。その後は17100円台の前半のもみあいとなりました。
 後場は寄付きから、前場比△40円と昨日を思わせる高い始まりも、寄付き出来高680枚と少なく(昨日は1860枚)下落となりました。
(後場寄付き、前場から±30円以上離れたときは寄付き出来高と板の変化に注目し本物か見極めるようにしています。)
17100円、3回目の確認では今日の安値を若干下回る17070円まで切り下げるもそれ以上の仕掛け的売りには発展しませんでした。13:30以降は17100円~17040円の値幅40円の動きのない展開のまま引けました。
 今日は為替のフォローもありましたが、利益確定の売りの消化中心か、積極的に買う動きは前場10:00手前までで終了だったようです。
 結果的に長期線の75日17080円が下値支え、52週線17100円がもみあいの水準となっています。
 ある程度の出来高で、利益確定売りを消化しながら下値を切り下げていないところは、まずまずかなの印象です。明日は3連休前の週末、夜には米国の雇用統計と、また今までの上昇もあり今日以上の手仕舞いの可能性もありそうですが、安値での買い意欲が試されそうです。
 出来高は現物株20億1千万、代金は2兆7千億とほぼ昨日並み、先物は9万2千枚と10万枚を若干割っています。アジアは香港ハンセンが少し大きめに下げています。(昨日も一旦切り返しのあと下落で引ける)他はまちまちでやや売られている感じです。為替は116.39~117.75と小幅な動き、CME米国は場中は小幅高、引けにかけてほぼ変らずから安となっています。

 今晩は欧州の金融政策の発表があり、為替の動きに影響があるかも知れません。直近の円の安値を若干抜きそのまま反対方向の確認の動きもない状況は従来と少し違う感じで、このまましばらくは円安の状態116円台を円の高値の展開の可能性もでてきました。いままで日本株が取り残された一因が為替ならかなりのサポート要因です。そういう意味で今晩の為替も注目です。

 裁定買残も9月27日から20億株台に積み上がってきています。8月20日15億2千万株を底に先月のSQ通過からほぼ一本調子での増加です。20億株は6月7日以来になります。裁定買残の増加は相場上昇時に起こる特徴の通りの株価上昇と、裁定買残の積み上がりです。今年の最高は2月27日世界同時株安の直前31億6千万株です。今はその65%の水準です。底の15億2千株からは36%増の水準になります。
裁定買残の積み上がりは何れは下落時の大きな不安要因となり、特にSQ週などは警戒が必要になります。 
本格的に警戒するのは時価総額の1%を目安にされるケースがありますが、今は裁定買残金額ベース3兆6千億、時価総額539兆円で0.67%水準です。
今年の2月23日裁定買残金額6兆290億で時価総額589兆円で1.02%でその1週間後に世界同時株安の急落です。出来過ぎのような下落タイミングです。
 今は際立って意識する水準でもなく、順調な増加をまずは上昇のサポートとして何処まで積み上がっていくのかを注目している程度でしょうか。(余分とは思いましたが、今日も日経でも裁定買い残増が記事になっていましたので若干触れてみました。)
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コメント
この記事へのコメント
ひろ様
ご覧いただけてよかったです。
今後もこの形式でよろしければご利用ください。
2007/10/05(金) 08:51 | URL | 青山樹 dream #-[ 編集]
青山樹 様
解説ありがとうございました。
青山樹さんの着眼点には感心させられます。
これからもよろしくお願いします。
2007/10/05(金) 02:17 | URL | ひろ #-[ 編集]
ひろ様
コメントありがとうございます。

 ご質問の件ですが、後場の寄付きについて寄付きの出来高と、前場終値と差とその後の動きを分析しています。以前からコメントでも少し触れています、朝の寄付きも意図的に価格を上げ(下げ)て寄り付かす行為があると思っています。前場から離れて後場始まるのは、何らかの情報や要因があるはずです、みんながそれに乗ろうとすれば本気なら「成行」が多くなります。当然出来高も脹らみます。出来高が少ないのは手前で指値を大きくして、板を前に押し出し、寄り付き直後に注文を引いてはしごをはずします。±30以上としたのは比較的その分析での確立が高かったためです。30以上離れて1500枚以上の出来高の場合本気でブレイクしていく傾向が高いようです。ただ、絶対的なものではなくおかれている状況やポジションによっても違いはあります。また、異常に少ない出来高から力強いブレイクを見せるときもあります。
板の変化とは、わざと押し上げる異常な板がないか、板押し上げ(押し下げ)時にきちっときれいに下(上)の板が付いてきているか、寄付き直後に気配の時と様変わりはないか(板全体複数の板で厚みが一気に変化)などのことです。
あくまで、私の観察とはいえ、憶測の部分が多いのでご注意ください。

コメント欄への返信で読んでいただいたかわからないので
もし、読まれましたらその旨コメントいただけますか。
今後もこの形式でお答えできればと思っています。
2007/10/04(木) 21:57 | URL | 青山樹 #-[ 編集]
青山樹 様
いつも詳しいコメントありがとうございます。
裁定買残、勉強になりました。
これからも色々な視点からの解説を楽しみにしています。

さて、1つ分からない点があります。
(後場寄付き、前場から±30円以上離れたときは
寄付き出来高と板の変化に注目し本物か見極めるようにしています。)
板の変化とか、本物とは一体どういう意味でしょうか。
2007/10/04(木) 21:07 | URL | ひろ #-[ 編集]
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