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■訂正
ご指摘頂き数字・対象期間に誤りがありましたので訂正いたします。
・対象期間は8月~10月5日→ 7月~10月5日でした。
・その他若干の数字の訂正を行っています。

■追加
             トレンド方向が 
           正しい場合の勝率  総合的勝率 
4月~6月 30円     50%       25%      
       40円     40%       20%
1月~3月 30円     63%       32%         
       40円     43%       22%
         **詳細は表記しませんが、30円から40円が勝率50%(正しいトレンドにエントリーした場合の)の分岐点となっています。
 
■始値からのトレンド方向の逆の値幅ごとに反転確率を分析しています。

トレンドと逆方向の値幅(始値~高値:始値~安値の小さい値幅の方)
◆7月~10月5日まで
             トレンド方向が     
      反転確率  正しい場合勝率 総合的勝率
  0円    5%     100%     -‐-
 10円   17%      95%    48%
 20円   16%      79%    40%
 30円   24%      62%    31%
 40円   10%      38%    19%
 50円   13%      29%    15% 
 60円以上 16%      16%    8% 

 上の表は少し解かりにくい部分もあるとおもいますので少し解説します。 
 寄付き値でポジションをとったとします。(成行き注文)
ポジションが正しかったかを判断するために、逆方向いった値幅ごとにそこからの反転確率をだしたものです。
具体的にいうと、寄付値から逆方向に全く行かない(逆方向値幅0円)確率は5%当然勝率100%。逆方向10円タッチして、そこから反転した確立は17%、この段階では、正しいポジションでない確率は、逆方向に行かない0円の確立5%が否定されたのでそれを引いた95%が正しいポジションと仮定した場合の勝率です。(総合的勝率とは、正しいポジションかどうかはこの段階では確率50%よって95%×50%で48%四捨五入)。
同様に20円行った場合は、0円5%、10円17%・合計21%(端数処理)が否定されたので正しいポジションとしても勝率79%(総合勝率40%)となります。30円、40円も同様です。

ここで注目は30円と40円の勝率の差です。
30円の勝率・62%から40円は32%と一気に落ちます。正しいポジションではない確立のほうが高くなるポイントとみれそうです。

ここから、寄付き成行き参戦した場合のロスカットを「40円」に設定することも有効と思われます。
過去何度か期間を変えて検証したことがありますが、そう大きな変化はありませんでしたが、今後を保証するものではなく、局面局面での検証は続けて行きたいと思っています。

「寄り」「引け」システムは寄付き参戦の効果は「225先物高値・安値の時間帯分析」でも触れたように寄付き、又は9:00~9:30までにその日の高値・安値をつける確率も高く、有効と思われます。ただ100%勝つことはありえません。もし優秀な「寄り」「引け」システムに「40円」ロスカットと加えた時の検証もおもしろい結果になるかも知れません。また、利益確定も「高値・安値時間帯分析」でも触れたように、大引けでのトレンドピークの可能性はそれほど高くありません。中期的トレンド方向がはっきり出ている場合は引けにかけての確率は上がりますが、それ以外のトレンドがはっきりしていない時は、その日のポイント価格や、一定金額の利益確定幅を設定してもおもしろそうです。
そのためには値幅分析も絡めればかなり有効な仕組みが出来る可能性もあります。値幅分析は重要視しています。局面での値幅設定に難しさがありますが、そこは「相場観」とデータの融合が究極のシステムではと思っています。

 これは「寄り」「引け」システムを否定するものではなく、更に工夫でパワーアップする少しでもヒントになればと思っています。

 今の私は相場を楽しみながら、板の研究に力を入れていますのでザラ場中のトレードを重視しています。何れはオリジナルのシステムにしようかとは思っていますが、寄値がある程度見える瞬間までは正直ニュートラルなスタンスの日のほうが多いです。よってまだ寄り引け判断を事前には出せないのです。
いつも触れていますように「今日の想定レンジ」も寄付き値や雰囲気によっては「想定レンジ」に拘らないトレードを行っています。その点をご注意されて「想定レンジ」はご覧ください。

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コメント
この記事へのコメント
うなさん、はじめまして。

ご指摘ありがとうございました。
まずは期間が間違っていました。7月~10月5日の間違えです。(8月~としていた部分)また他にも若干の数字の訂正がありましたので、記事にも訂正を入れておきました。ありがとうございます。

ついでに、3ヶ月単位で過去6ヶ月も30円・40円の分岐点のポイントだけ追加しておきました。
エクセル手入力で分析していますので、どこかで入力ミスがあったかもしれません。
どうもありがとうございました。


2007/10/09(火) 18:25 | URL | 青山樹 dream #-[ 編集]
初めまして。

とてもおもしろい発想で、自分で結果を再現しようと計算しましたが、どうしても同じような反転確率は出ていません。
私の捉え方はどこが間違ったのでしょうか。

8月1日~10月5日までの255先物日足データによる計算:

反転値幅 日数 反転確率
0円 4日 9 %
10円 7日 15 %
20円 5日 11 %
30円 5日 11 %
40円 6日 13 %
50円 6日 13 %
60円以上 13日 28 %
計 46日 100 %
2007/10/09(火) 08:04 | URL | うな #mjcjLcPM[ 編集]
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2007/10/08(月) 18:56 | | #[ 編集]
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2007/10/08(月) 16:43 | | #[ 編集]
ほんとですね^^;
寄り引けで40円ロスカット計算すると結果がよくなりました。

ブログ開始以来寄り引けシステムが調子が悪かったからかもしれません。

バックテストで計算すると悪くなりました。

わざわざ計算までありがとうございます^^
2007/10/08(月) 16:06 | URL | iron #3DpfYUu6[ 編集]
ironさん
早速検証いただいてありがとうございます。
少し気になったので、ironさんのブログのサインを私も検証させていただきましたら、「寄り」「引け」システムだけに限れば「40円」ロスカットを入れたほうがあがった計算になります。スタートからの累計で試算してみました。私の計算違いならお許しください。
2007/10/08(月) 14:13 | URL | 青山樹 #-[ 編集]
こんにちは。

大変参考になります!
で、参考までに私の寄り引けシステムで40円LCで設定してみました!

が、勝率が30%ほどに落ち込んでしまい平均損益も3分の1ほどになってしまいました^^;

私のシステムが逆張りのものだからかもしれません。

でもこのアノマリーはアレンジすれば何かしら使えそうですね^^

参考になる記事いつもご苦労様です( ・∀・)ノポチットナ
2007/10/08(月) 12:42 | URL | iron #3DpfYUu6[ 編集]
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