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■先週の日経225先物の結果(12月10日~)
想定レンジ 16400円~15850円
結   果   16090円~15450円 値幅640円
始   値   16010円
高   値   16090円 
安   値   15450円
終   値   15530円 ▲400円(通常時間終値15570円▲360円)
            週間騰落▲480円

■日経225先物の今週の想定レンジ(12月17日~)
 15800円~15300円

 今週の日経225先物は15500円を挟んでの乱高下の展開を想定しています。

先週末メジャーSQ通過し一旦の上昇を見えるも30分で買いが続かないと反落の流れになり15500円台で終える弱い流れのまま終りました。米国も週末は大き目の下げとなって引けました。ダウの終値は200日移動平均が目の前の水準です。意識される水準と思われますのでここを割るようだと次は13000ドルの節目の攻防になりそうです。
ここまで、上昇のときの原動力はFOMCの利下期待、今回は予想の下限で決着し次の買い手がかりが乏しい状況です。欧米の中央銀行による短期金融市場への協調資金供給。
スタートは17日の月曜日からですので発表後の反応は今ひとつでしたが、実際のスターとで反応も変るかも知れません。また、シティGらによるサブプライム対策基金の途中経過が発表になっていましたがこちらも反応は今ひとつ。内容的には規模縮小や、日本の大手3大メガバンクに対しての出資要請等が一部銀行の出資規模の大きさに対する反応で嫌気に繋がった部分のほうが多きかったようです。
先週の対策発表に関しては市場は反応しなかった状況でしたが、無反応時は、あとで大きく反応することもあり、他のタイミングとの合わせ技の可能性もあります。

 今週のスケジュールでは、日銀の金融政策決定会合が19日・20日にあります。据え置きのコンセンサスは変らないところですが、日銀の世界の現状に対する認識の変化があるかのコメントに注目が集まるところでしょうか。為替も先週末113円台と、株価下落とは通常と逆方向に動きました。直近の動向とは逆の動きの捻れです。これも今までとは違う変化です。
 また、米国では景気指標が多く発表になります。
何よりも米国大手銀行の決算発表にも注目が集まりそうです。
18日ゴールドマンサックス、19日モルガンスタンレー、20日にベアスターンズです。先に発表したリーマンは12%の減益でした。
ゴールドマンサックスは今回の勝ち組です。この辺に予想を下回る内容が出てくると雰囲気も悪くなりそうです。逆に今回の前半戦での下げの下げのきっかけにもなったベアースターンズが予想を上回ってくるようだと落ち着きも出てくるかも知れません。 
 テクニカル的には25日移動平均が15450円にいます。またSQ清算値15515円があります。25日平均は価格水準によって上下するポジションですが、15500円以上をキープしていれば概ね2週間は横から上向きになります。

今年もラスト2週間です。年末ラスト2週間の騰落は過去10年ラスト週は9勝1敗、その前の週は4勝2敗4分け(50円以内の騰落)となっています。このアノマリーから最後の週の上昇期待は高いと思われ、その影響が前週のもみ合いにと繋がっていそうです。
 過去の今週(ラスト前の週)は下落トレンドの1998年▲450円、2000年▲1050円の大き目の下落になっています。同じく下落トレンドの2001年、2002年は小幅もみ合いのままと下落トレンドの年は今ひとつの週です。
今週も材料的には年末を控えながらも豊富な週です。本腰を入れた買いのための材料は不足と思われ、反発も持続性にかける相場展開の流れは続きそうな感じです。

過去10年時系列の年末2週間の星取表 
   他にサブプライム基金・ゴールドマンサックス等「相場観 雑感」など
世界の1週間(5日間)のチャート
 
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12月17日(月)テクニカル・サポート日経225先物(12月14日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15514
  5日移動平均線↓ 15790  ▲ 1.8
 25日移動平均線↓ 15445  △ 0.4 
 75日移動平均線↓ 16174  ▲ 4.3
100日移動平均線↓ 16320  ▲ 5.2
200日移動平均線↓ 16982  ▲ 9.5 
 52週移動平均線↓ 17034  ▲ 9.8

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15388
    転換線     15736
先行スパン(雲上限) 16407
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16283   
      -2σ  15297
 20日  +2σ  16208   
      -2σ  14726
■騰落レシオ
  5日    59.9%↓
 10日    85.7 ↓
 15日   121.7 ↓
 25日    94.2 ↑
■サイコロジカルライン
 10日  40%↓
 12日  50%→ 
■NT倍率
  当 日    10.34   
  5日平均   10.26
 25日平均   10.29→

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     3兆9487億     
 6日移動平均 2兆7739億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値  12銘柄
  新安値  53銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)
 予想 PER  16.50%
     EPS    940円 
 確定 PER  17.51%
     EPS    886円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

■日経先物の今日の結果
想定レンジ  15750円~15450円 
結   果   15730円~15460円 値幅270円
始   値   15620円
高   値   15730円 
安   値   15460円
終   値   15570円 ±0円(通常時間△50円)   
夕場終値   15530円 始値15560円 高値15580円 安値15500円 出来高2530枚
12月限 SQ値(特別清算値) 15513円

 今日の日経225先物はSQ通過後乱高下の展開となりました。
朝方発表になった日銀短観は、もともと悪化予想でしたが、予想を下回る水準でした。ただ、寄り付きは15620円とCME日経先物を上回る水準からのスタートで、寄り付き後もその流れで上昇し、9:30分には今日の高値15730円をつけました。材料としては円安方向に触れいたこともありましたが、SQ通過後の上昇期待もあったものと思われます。
SQ値特別清算値は15513円と先物の値とは離れたところで決定しています。この時点までは到達していない水準です。たまにこのようなケースは見られます。
この後、下落に展示ました、始値を下回る水準の15550円の前場安値はSQ清算値までは届かぬところで反転しています。
後場は寄り付きから売られ、15000円割れ、SQ値割れの15460円の安値をつけました。昨日の夕場安値15450円をぎりぎり下回らない水準です。
昨日安値を下回らない安心感かその後は、多少の上下をしながら上昇し、後場始まり値を上回る15680円までつけましたが、15700円にタッチできず今日3度目の反転下落となり、16570円の15500円台の引け、昨日の夕場終値と変らずとなりました。夕場では15530円で引けました。

 今日はSQ通過待ちの買いの力を計ってからの動きで、最後までその上値を抜けずに、そこを目安に戻り待ちに売られる展開の乱高下でした。
出来高はメジャーSQ当日のため、普段とは計れませんが、現物株28億1千万株、代金3兆9千万、先物は13万9千でした。
アジアは上海上昇の、他は1%弱の下落。

昨日に続き、今日の板も薄い板が続きました。昨日は「やさしい・・・トレード塾」で「板」について若干ですがコメントしておきましたが、「板」の構成には相場の雰囲気が伝わるものです。意図されたものと、プロの相場参加者のマインドを反映ものとがあると思います。今日は100枚単位の薄い板が並ぶ時間帯もかなりありました。薄い板が片側だけでスピード感がある場合は一方向に大きく動くことが多いですが、今日のように両面で薄い場合は、今日のような乱高下の可能性が高いように思います。今日の乱高下想定もも、半信半疑ながら、昨日の板の雰囲気からの部分もありました。
SQ通過しても今日のところは方向感を出せないままの1日でしたが、SQ値は上回って引けていますので、今晩の米国次第ですが、改めての戻りを試す展開を期待しています。今年も営業日ベースで9日間となりました。 
 
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今週もお疲れ様でした。
■今日の日経225先物の想定レンジ
15750円~15450円        NYダウ   13517  △44
                    ナスダック     2668  ▲2
                    S&P      1488   △1          
                    SOX指数    420   ▲5 
                    VIX指数    22.56  ↑0.09
                  CME日経先物    15580  △10円(通常時間比△60円)
                  イブニングセッション  終値15570円(15620円~15450円)5704枚
米国市場は昨日の日本市場での不安に対しては、下げ幅限定でした。ダウは100ドル以上の下落場面はありましたが、引けにかけては戻し基調となりプラスで引けました。
経済指標では生産者物価が予想を上回る上昇で、景気減速のなかでインフレ懸念が改めて台頭しています。反面小売売上高は予想を上回るいい内容となり、全体へは好影響ながら、小売だけで見ると、コストコの決算が予想を下回ったことが小売への売りとなったようです。いい内容よりは悪い材料に反応した結果です。今の米国の雰囲気も影響していそうです。
また、欧州は大きめの下げとなっています。
昨日発表の欧米の中央銀行の強調した資金供給への効果に、早速疑問の声も上がっているようです。その中で、改めて金融のサブプライム評価損の拡大ど材料に不安が広がったようです。
 為替は112円台の小幅な動きが続きました。原油、金、CRB商品指数ともに小幅安。

今日は朝、日銀短観が発表になります。前回からは悪化の予想のようです。もしサプライズ的な内容であるとかなり影響しそうです。
CME日経先物は15580円と15500円が射程距離になっていますので、短観を材料に寄り付きから寄り付き直後は、荒い動きの可能性もありますので、CME日経先物から離れて始まる時は注意したいところです。(チャンスの可能性ともいえますが)
米国の一旦の下げからの戻しですから、日本市場も、SQ通過で、特別清算値決定までの綱引きが終ると一旦は戻し歩調で上値を試しにかかることを想定しています。
問題は続くかです。皆、SQ明けの買いに期待を少なからず持っている部分もありそうですが、買いが来ないと判断すると引きも早そうです。週末でもあり(SQ通過はいつも週末ですが)不安定要素の多い中、警戒感はもっている必要もありそうです。

 今日は朝の日銀短観次第の部分はありますが、通過後は一旦上昇し、SQ値の下支えで戻りを試しながら多少の乱高下を想定しています。  
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■日経先物の今日の結果
想定レンジ  16000円~15800円 
結   果   15840円~15490円 値幅350円
始   値   15820円
高   値   15840円 
安   値   15490円
終   値   15520円 ▲390円(通常時間▲380円)   
夕場終値   15570円 始値15540円 高値15620円 安値15450円 出来高5704枚

 今日の日経225先物はメジャーSQ前日、大幅な下落となりました。
ほぼ寄り付き天井に近い状況で、最後まで反発することもなく、時間をかけて徐々にレンジを切り下げ、13:30過ぎにはやや諦めにも近く、下落の角度も少し急になり安値15490円と節目の15500円を一瞬わりました。
 米国の昨晩の大幅高の寄り付きからの200ドルを越す下げは、今日の相場に大きな影響となったようです。CMEglobex米国も弱い動きで今晩の米国に強気にはなれず、SQ(特別清算日)を控えて、売り方に分があり15500円の射程範囲から、15500円ほぼ確実に捉える範囲までの下げを演じました。
CMEglobexの米国も弱い展開で、昨晩の日足と合わせ技で、今晩の米国には悲観が支配的だったようです。米国が今晩弱い可能性も、SQ前日にとっては大きな材料の一つのようです。弱いときには、SQ前は勢いを増す傾向もあります。売り方にとっては大きなチャンスとなりました。
16000円との綱引きで、悪くとも15700円台では止まるとも思っていましたが、予想以上に今晩の米国への不安は大きかったようです。
今日の下落がSQ睨みだけの超短期的なものなのか、明日のSQ通過後の商いにも注目です。
昨日の欧米の中央銀行の資金連携した資金供給。大手金融の追加評価損の見通しと、債券市場は米国の0.25%利下げ後あわただしくなってきました。
以前から気にしていました。民間レベルのサブプライム基金の続報もまだ大きく伝わってきていません。一部には、その基金に日本の大手金融に対し、米国から参加要請あるようにも伝わっています。今ひとつ順調ではないのかもしれません。以前より冷ややかな目で見る関係者の声も伝わっていましたが、更なる続報を待ちたいところです。
それにしても、サブプライムの評価損の話題は、小出しのように少しづつ、スケジュール化されたように順番出てくるものです。

 明日はメジャーSQ当日、米国の動向如何では、寄り付き直後には少し大きめの上下はありそうです。寄り付き直後10分のの動きは、単なるオプションSQに較べるとメジャーSQは大きくなる傾向があります。(昨日の表の記事参照)
SQ通過後の動きですが、今日は多少現物出来高は膨らみましたが、直近はFOMC通過でも膨らんでいませんでしたので、SQ通過待ちでの商いの細りだった可能性もあり、SQ通過で流れがでる可能性もあります。期待したいところです。ただ米国動向次第では、月曜からの仕切り直しにずれ込む可能性もあるかもしれません。
もしSQ通過または来週の月曜日でも反発がない、、または限定的だとしたら、今年最後の日銀金融政策決定会合が20日(木)に予定されています。大納会まで7日のところです。そのあたりが最後の変化の日となるのでしょうか。
また、FOMCは1月のスケジュールを把握していませんが、昨年は1月31日と1月も後半でした。同様だとすると次回のFOMCまではかなり時間があり、ここまで、米国上昇の背景には利下げ期待が付いて回りました。次回も今回が0.25%だった分追加利下げの期待が高まりますが、待ち時間が長い(仮定)ことがどのように株価に影響を与えるのかも気になるところです。とりあえずの明日は、米国次第ですが、今のところは、今までたまったエネルギーがSQ通過でどの程度出てくるのか、反発からのスタートを想定しています。毎度の事ながら、問題は一旦戻した後、価格水準以外の買い注目材料が乏しいなか買いが何処まで続くのか商い高にも注目しています。
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12月14日(金)テクニカル・サポート日経225先物(12月13日現在)

■移動平均線(日経平均株価指数)
                    乖離率(%)
      終値     15536
  5日移動平均線↓ 15878  ▲ 2.2
 25日移動平均線↓ 15456  △ 0.5 
 75日移動平均線→ 16184  ▲ 4.2
100日移動平均線↓ 16344  ▲ 5.2
200日移動平均線↓ 16995  ▲ 9.4 
 52週移動平均線↓ 17035  ▲ 9.6

■一目均衡表(日経平均株価指数)
    基準線     15498
    転換線     15736
先行スパン(雲上限) 16634
先行スパン(雲下限) 16549

■ボリンジャーバンド (日経平均株価指数)
  5日  +2σ  16273   
      -2σ  15484
 20日  +2σ  16202   
      -2σ  14720
■騰落レシオ
  5日    78.4%↓
 10日   101.5 ↓
 15日   127.4 ↓
 25日    90.2 ↓
■サイコロジカルライン
 10日  50%↓
 12日  50%↓ 
■NT倍率
  当 日    10.25   
  5日平均   10.23
 25日平均   10.29↓

■売買代金移動平均(6日移動平均)
  当日     2兆8081億     
 6日移動平均 2兆5659億↑

■東証一部 新値銘柄数
  新高値   8銘柄
  新安値  16銘柄

■確定・予想PER(株価収益率)・EPS(一株純利益)(前日)
 予想 PER  17.25%
     EPS    924円 
 確定 PER  18.17%
     EPS    877円

**(前日)と記入ある項目は前日数字、その他は当日大引け後の数字

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